답변:
다른 답변에서 언급 한 패키지 외에도 상태 공간 형태로 캐스팅 된 특정 모델 클래스를 다루는 패키지 예측 및 생물학의 예제 및 응용 프로그램으로 MARSS 패키지를 볼 수 있습니다 (특히 잘 작성된 매뉴얼 참조) , 5 장).
일반 애플리케이션의 경우, 내가 함께, 이전 답변을하지만, aggree DLM은 (물론이 책에 기술 된 내보기에서 다양하고 강력한 패키지 인 R 동적 선형 모델 , Petris의 등.에 의해) KFAS의 대부분의 구현을 제공하는 루틴 제한된 공간과 예제는 없지만 가장 빠른 상태 공간 기법 및 FKF에 의한 탁월한 시계열 분석에 설명 된 알고리즘 중 하나입니다.
좋은 예를 보려면 dlm vignette를 살펴 보십시오. 수행하려는 작업과 방법에 대한 명확한 아이디어가 없으면 다른 모든 패키지를 피하십시오.
dlm하고 그 비 네트. 결론은 DLM이 대부분의 다른 방법보다 프로그래밍과 훨씬 비슷하다는 것입니다. 기본 모델링 및 예측 이외의 작업을 수행하려면 행렬 (어떤 의미에서 상태 공간 프로그램) 및 dlm생성하는 방법을 이해해야 합니다. 대부분의 다른 패키지는 행렬 처리를 처리하지만 만드는 방법을 이해해야합니다.
stsm 패키지 는 이제 CRAN에서 사용 가능합니다. 이 패키지는 기본 구조 시계열 모델에 맞는 유틸리티를 제공합니다.
다른 답변에서 언급 된 패키지는 상태 공간 형태로 광범위한 시계열 모델을 캐스팅하고 Kalman 필터의 사운드 구현을 제공하는 유연한 인터페이스를 제공합니다. 그러나 필자의 견해로는 우도 함수를 최적화하는 절차에는 거의주의를 기울이지 않았다. 일반적으로 L-BFGS-B 알고리즘 인 범용 알고리즘이 사용됩니다. 이 stsm패키지는 표준 절차를 향상시키고 기본 구조 모델에 맞는 특정 알고리즘을 제공합니다.
자세한 내용은 패키지와 함께 제공된 문서에 나와 있습니다. 간단한 예를 보려면 이 게시물을 볼 수도 있습니다 .