ARIMA의 값 p, d, q는 무엇입니까?

arimaR 의 함수에서 무엇을 order(1, 0, 12)의미합니까? 에 할당 할 수있는 값은 무엇입니까 p, d, q, 어떤 프로세스가 그 가치를 찾을 수있다는?

1. ARIMA (1, 0, 12)는 무슨 뜻인가요?

   특히 모형의 경우 ARIMA (1, 0, 12)는 1 차 자동 회귀 모형과 12 차 이동 평균 모형을 결합하여 일부 반응 변수 (Y)를 설명하고 있음을 의미합니다. 그것에 대해 생각하는 좋은 방법은 (AR, I, MA)입니다. 이렇게하면 간단한 용어로 모델이 다음과 같이 보입니다.

   Y = (자동 회귀 매개 변수) + (이동 평균 매개 변수)

   1과 12 사이의 0은 모델의 'I'부분 (적분 부분)을 나타내며 응답 변수 데이터의 차이를 취하는 모델을 나타냅니다. 이는 비 정적 데이터로 수행 할 수 있습니다 그것을 다루는 것처럼 보이지 않으므로 무시해도됩니다.

   DanTheMan이 게시 한 링크는 모델을 비교하여 모델을 이해하는 데 도움이되는 멋진 모델 조합을 보여줍니다.

2. p, d, q에 어떤 값을 할당 할 수 있습니까?

   다른 정수가 많이 있습니다. 최상의 p, d, q 값을 찾기 위해 수행 할 수있는 진단 테스트가 있습니다 (3 부 참조).

3. p, d, q의 값을 찾는 프로세스는 무엇입니까?

   여러 가지 방법이 있으며, 이것이 철저한 것은 아닙니다.

   • 데이터의 자기 상관 그래프를보십시오 (MA) 모델이 적절한 경우 도움이됩니다)
   • 데이터의 부분 자기 상관 그래프를보십시오 (AR (AutoRegressive) 모델이 적절한 경우 도움이 됨)
   • 데이터의 확장 된 자기 상관 차트를 살펴보십시오 (AR과 MA의 조합이 필요한 경우 도움이 됨)
   • 일련의 모델에서 Akaike의 정보 기준 (AIC)을 시도하고 AIC 값이 가장 낮은 모델을 조사하십시오.
   • Schwartz Bayesian Information Criterion (BIC)을 시도하고 BIC 값이 가장 낮은 모델을 조사하십시오.

   더 많이 알아야 할 필요가 없으면 더 멀리 갈 수는 없지만 더 궁금한 점이 있으면 언제든지 문의하십시오. 나 또는 다른 사람이 도울 수 있습니다.

* 편집 : 여기에 나열된 p, d, q를 찾는 모든 방법은 R에 익숙한 경우 R 패키지 TSA에서 찾을 수 있습니다.

order(p,d,q)즉, ARIMA (p, d, q) 모델이 있음을 의미합니다. . 여기서 는 지연 연산자이고 도 입니다. B ϕ ( B ) = 1 − ϕ 1 B − ⋯ − ϕ p B p θ ( B ) = 1 + θ 1 B + ⋯ + θ q B $\phi(B)(1-B)^d X_t=\theta(B)Z_t$$B$$\phi(B)=1-\phi_1B-\dots-\phi_pB^p$$\theta(B)=1+\theta_1B+\dots+\theta_qB^q$

p, d, qR에서 값 을 찾는 가장 좋은 방법 은 auto.arimafrom 함수 를 사용 하는 것 library(forecast)입니다. 예를 들면 다음과 같습니다 auto.arima(x, ic = "aic"). 자세한 내용은 조회하십시오 ?auto.arima.