두 가지 누적 밀도 함수 비교

두 누적 밀도 함수의 동등성을 테스트하는 데 사용할 방법을 찾고 있습니다.

QQ- 플롯과 Kolmogorov-Smirnov 테스트는 널리 사용되는 두 가지 옵션입니다. QQ- 플롯은 자체 판단에 따라 결정되므로 어느 정도의 전문 지식이 필요합니다. 두 테스트에 대한 자세한 내용은 이 질문에 대한 답변을 참조하십시오 . 나는 정규성을 위해 Shapiro-Wilks 테스트를 사용합니다.이 테스트는 정규 분포와 비교할 때 KS 테스트의 매개 변수로 볼 수 있습니다.

참고로, 교수의 분포 비교 책을 지적하고 싶습니다 . 닥터 올리비에 타스 이 주제에 대한 매개 변수, 반모 수 및 비모수 접근 방식에 대한 철저한 개요를 제공합니다.

Anderson-Darling 또는 Cramer-von Mises 통계의 변형을 살펴볼 가치가 있습니다 . 후자는 본질적으로 두 CDF 사이의 가중 최소 제곱 거리입니다.

서로 역수를 플로팅합니다. 즉, Quantile-quantile 플롯을 만듭니다.

http://en.wikipedia.org/wiki/Q-Q_plot

Kolmogorov–Smirnov 테스트 ( RS 에서 ks.test) 를 살펴보십시오.

최근에 나는 경험적 CDF의 차이를 계산 한 다음이 차이에 대한 부트 스트랩 간격을 비교하여 분포를 비교하는 작업을 해왔습니다. 위치, 척도 및 각 꼬리 분포의 차이는 모두 DECDF 기능에 서로 다르고 눈에 띄는 영향을 미칩니다.