OLS 계수보다 크거나


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능선 회귀 분석을 실행할 때 최소 제곱 미만의 특정 계수보다 큰 계수를 어떻게 해석합니까 (특정 값의 경우 )? 능선 회귀는 단조 적으로 계수를 축소하도록되어 있지 않습니까?λ

관련 메모에서, 능선 회귀 동안 부호가 변하는 계수를 어떻게 해석합니까 (예 : 능선 추적은 능선 추적 플롯에서 음에서 양으로 교차합니다)?


릿지 회귀는 직교 설계 행렬의 경우 계수를 단조롭게 줄입니다. 상관 관계가 있으면 일반성에 대해 아무 것도 말할 수 없습니다.
Matthew Drury

답변:


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