이동 평균 데이터에서 데이터 포인트를 추출 할 수 있습니까?
다시 말해, 데이터 집합에 이전 30 개 지점의 이동 평균 만있는 경우 원래 데이터 지점을 추출 할 수 있습니까?
그렇다면 어떻게?
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정답은 예입니다. 그러나 정확한 절차는 초기 데이터 세그먼트 처리 방법에 따라 다릅니다. 간단히 삭제하면 15 조각의 데이터가 효과적으로 손실되어 결정되지 않은 선형 방정식 시스템이 남습니다. 결론은 일반적으로 많은 유효한 답변이 있지만 (a) 더 짧은 창 (또는 일부 절차)이 초기 15 이동 평균에 사용되거나 (b) 솔루션 (약 15 차원의 제약 조건 ...). 어떤 상황에 있습니까?
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whuber
@whuber 감사합니다! 2,000 점이 있습니다. 첫 번째 MA 포인트는 처음 30 개의 원래 포인트의 평균 일 가능성이 높습니다. 정확도는 일반적으로 올바른 결과에 이어 두 번째로 가장 "최근"지점에서 가장 잘 추측됩니다. 비교적 간단한 방법을 추천 할 수 있습니까? 미리 감사드립니다!
(댓글을 작성하는 데 5 분 이상 걸리는 경우 ...). 내가 쓰고 싶었던 것은 평균을 행렬 곱셈이라고 생각할 수 있다는 것입니다. 가운데 행은 대각선 앞에 1 / 30 * [1 1 1 ...]이됩니다. 문제는 행렬을 뒤집을 수 없도록 벡터 테두리의 점을 어떻게 처리 하는가입니다. 더 적은 수의 요소에 대한 평균 결과이거나 다른 제약 조건에 대해 생각한 것으로 가정하여이를 수행 할 수 있습니다. 매트릭스 반전은 이해하기 쉬운 방법이지만 가장 효율적이지는 않습니다. FFT를 사용하여 그렇게 할 수 있습니다.
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fabee