네,이 두 회귀 모형 사이에는 연관성이 있습니다. 그림은 다음과 같습니다.
: 기준 위험이 시간에 걸쳐 일정하다 가정 . 이 경우 생존 함수는h0( t ) = λ
에스( t ) = 특급( − ∫티0λ du ) = 특급( − λ t )
밀도 함수는
에프( t ) = h ( t ) S( t ) = λ exp( − λ t )
이것은 기대 값이 인 지수 랜덤 변수의 pdf입니다 .λ− 1
이러한 구성은 다음과 같은 파라 메트릭 콕스 모델을 생성합니다 (명백한 표기법 포함).
h나는( t ) = λ exp( x'나는β)
모수 설정에서 모수는 고전적 우도 방법을 사용하여 추정됩니다. 로그 우도는
l = ∑나는{ d나는로그( 시간나는( t나는) ) − t나는h나는( t나는) }
여기서 는 이벤트 표시기입니다.디나는
가산 상수까지, 이것은 의 로그 가능성 과 평균 .디나는μ나는= t나는h나는( t )
결과적으로 다음 포아송 모델을 사용하여 추정치를 얻을 수 있습니다.
로그( μ나는) = 로그( t나는) + β0+ x'나는β
여기서 입니다.β0= 로그( λ )