중요도 샘플링의 직관적 인 예


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저의 배경은 컴퓨터 과학입니다. 나는 몬테 카를로 샘플링 방법에 익숙하지 않으며 수학을 이해하지만 중요도 샘플링에 대한 직관적 인 예를 제시하기가 어렵습니다. 보다 정확하게는 누군가 다음과 같은 예를 제공 할 수 있습니다.

  1. 최초 분포는 표본 추출이 불가능하지만 추정 할 수는 있음
  2. 이 최초 배포본에서 추출하여 적절한 중요도 분포.

답변:


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단위 간격 잘린 표준 정규 분포의 평균을 시뮬레이션한다고 가정합니다 .[0,1]

비효율적 인 방법은 에서 추첨을하는 것이지만 [0,1]에만 추첨을 유지합니다. 그런 다음 보관 한 데이터 만 사용하여 평균을 계산합니다.N(0,1)

보다 효율적인 방법은 을 사용하여 중요도 가중치를 계산하는 것이며, 가중 평균을 계산하는 데 사용할 수 있습니다.U(0,1)

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