Yahoo Finance에서 R로 주가를 가져 옵니까?

Yahoo 파이낸스의 "Last Trade"주가를 R로 가져오고 싶습니다. 의도는 (거의) 실시간 데이터로 작업하는 것입니다. 해결책이 있습니까?

유용한 의견에 대해 미리 감사드립니다.

이것은 실제로 통계 문제는 아니지만 (아마도 SO로 옮길 수 있습니까?) quantmod 에는 Dirk이 직접 수행 한 작업을 수행 하는 멋진 기능이 있습니다. 참조 getQuote()및 yahooQF(). 입력 yahooQF()하면 사용할 수있는 모든 견적 형식 메뉴가 나타납니다.

> require(quantmod)
> getQuote("QQQQ;SPY", what=yahooQF("Last Trade (Price Only)"))
              Trade Time   Last
QQQQ 2011-03-17 12:33:00  55.14
SPY  2011-03-17 12:33:00 128.17

R 이 주어진 URL을 직접 읽을 수 있다는 점을 고려하면 매우 쉽습니다 . 열쇠는 단순히 URL을 구성하는 방법을 아는 것입니다. 다음은 Dj Padzensky가 1990 년대 후반에 작성한 코드를 기반으로 한 빠르고 더러운 예제입니다. 필자는 Yahoo-FinanceQuote ( 여기서는 CPAN 에도 있음) Perl 모듈 에서 거의 오랫동안 유지해 왔습니다.

약간의 R을 알고 있다면 코드는 자명하다. 형식 문자열에 대한 문서를 얻는 것은 조금 까다 롭지 만 Perl 모듈에는 약간의 내용이 있습니다.

R> syms <- c("^GSPC", "^IXIC")
R> baseURL <- "http://download.finance.yahoo.com/d/quotes.csvr?e=.csv&f="
R> formatURL <- "snl1d1t1c1p2va2bapomwerr1dyj1x"
R> endURL <- "&s="
R> url <- paste(baseURL, formatURL, endURL, paste(syms, collapse="+"), sep="")
R> read.csv(url, header=FALSE)
     V1                V2      V3        V4     V5 V6    V7
1 ^GSPC S&P 500 INDEX,RTH 1256.88 3/16/2011 4:04pm  0 0.00%
2 ^IXIC  NASDAQ Composite 2616.82 3/16/2011 5:30pm  0 0.00%
          V8 V9 V10 V11     V12     V13               V14
1 4282084608  0 N/A N/A 1256.88 1279.46 1249.05 - 1280.91
2          0  0 N/A N/A 2616.82    0.00       0.00 - 0.00
                V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21      V22
1 1010.91 - 1344.07 N/A N/A N/A N/A N/A N/A      SNP
2 2061.14 - 2840.51 N/A N/A N/A N/A N/A N/A NasdaqSC
R> 

3 열은 마지막 거래입니다. 공개 시장 시간 동안 더 적은 NA와 더 많은 데이터 가변성을 얻게됩니다. 그러나 대부분의 가격은 15 분 또는 20 분 지연되지만 일부 지수는 실시간입니다. 실시간 데이터는 거래의 대기업이자 주요 수익이므로 포기하지 않는 경향이 있습니다. 또한, 내가 올바르게 기억한다면 Google과 Yahoo의 금융 페이지에 더 새롭고 더 많은 실시간 디스플레이가 외부에서 젖을 짜기가 더 어려운 AJAXy를 사용합니다.

다음은 야후의 "의사 실시간"데이터를 수집하고 차트 화하기 위해 작성한 작은 기능입니다.

require(quantmod)
Times <-  NULL
Prices <- NULL
while(1) {

   tryCatch({
      #Load current quote
      Year <- 1970
      currentYear <- as.numeric(format(Sys.time(),'%Y'))
      while (Year != currentYear) { #Sometimes yahoo returns bad quotes
         currentQuote <- getQuote('SPY')
         Year <- as.numeric(format(currentQuote['Trade Time'],'%Y'))
      }

      #Add current quote to the dataset
      if (is.null(Times)) {
         Times <- Sys.time()-15*60 #Quotes are delayed 15 minutes
         Prices <- currentQuote['Last']
      } else {
         Times <- c(Times,Sys.time())
         Prices <- rbind(Prices,currentQuote['Last'])
      } 

      #Convert to 1-minute bars
      Data <- xts(Prices,order.by=Times)
      Data <- na.omit(to.minutes(Data,indexAt='endof'))

      #Plot the data when we have enough
      if (nrow(Data)>5) { 
         chartSeries(Data,theme='white',TA='addRSI(n=5);addBBands(n=5)')
      }

      #Wait 1 second to avoid overwhelming the server
      Sys.sleep(1)

   #On errors, sleep 10 seconds and hope it goes away
   },error=function(e) {print(e);Sys.sleep(10)}) 
}

다음과 같은 차트를 생성합니다.

다른 목적으로 데이터를 사용할 수도 있습니다.

library(quantmod)
getSymbols("LT.NS",src="yahoo")