순위 상관 관계에 대해 ARMA와 동등한 기능이 있습니까?

ARMA / ARIMA 모델이 제대로 작동하지 않는 매우 비선형 데이터를보고 있습니다. 그러나 일부 자기 상관을 볼 수 있으며 비선형 자기 상관에 대해 더 나은 결과가있을 것으로 생각됩니다.

1 / 순위 상관 관계에 대한 PACF와 동등한가? (R?)

2 / 비선형 / 계수 상관에 대한 ARMA 모델과 동일합니까 (R?)

IMHO는 좋은 답변이므로 mpiktas의 의견으로 답변하십시오.

ARMA 모델의 맥락에서 비선형성에 대한 일반적인 대답은 ARCH / GARCH 모델입니다. 첫 번째 질문의 경우 순위 상관 개념을 사용하여 PACF를 구성 할 수 있으며 아마도 독립 구성 요소 분석으로 요약됩니다. 두 번째로는 대답이 아마도 아니오이지만 Bardet와 Wintenberger의 다차원 인과 과정 에 대한 준 최대 가능성 추정기의 점근 적 정규성에 대해서는 비선형 사양이 포함되며 ARMA는 그 하위 클래스이기 때문에 관심이있을 수 있습니다.