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ARCH 및 GARCH 모델이 작동하는 데이터를 찾은 사람이 있습니까?
저는 금융 및 보험 분야의 분석가이며 변동성 모델에 적합하려고 할 때마다 끔찍한 결과를 얻습니다. 잔차는 종종 고정적이지 않고 (단위 루트 의미에서) 이질성 (heteroskedastic)입니다 (모델은 변동성을 설명하지 않습니다). ARCH / GARCH 모델이 다른 종류의 데이터와 함께 작동합니까? 일부 요점을 명확히하기 위해 17/04/2015 15:07에 편집되었습니다.