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XX '와 X'X의 고유 값 분해를 통해 유효한 X의 SVD를 얻을 수없는 이유는 무엇입니까?
SVD를 손으로하려고합니다. m<-matrix(c(1,0,1,2,1,1,1,0,0),byrow=TRUE,nrow=3) U=eigen(m%*%t(m))$vector V=eigen(t(m)%*%m)$vector D=sqrt(diag(eigen(m%*%t(m))$values)) U1=svd(m)$u V1=svd(m)$v D1=diag(svd(m)$d) U1%*%D1%*%t(V1) U%*%D%*%t(V) 그러나 마지막 줄은 m다시 돌아 오지 않습니다 . 왜? 이 고유 벡터의 표시와 관련이있는 것 같습니다 ... 아니면 절차를 오해 했습니까?
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r
svd
eigenvalues