«taylor-series» 태그된 질문

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Taylor 확장을 통한 XGBoost 손실 기능 근사
예를 들어, 번째 반복 에서 XGBoost 모델의 목적 함수를 사용하십시오 .ttt L(t)=∑i=1nℓ(yi,y^(t−1)i+ft(xi))+Ω(ft)L(t)=∑i=1nℓ(yi,y^i(t−1)+ft(xi))+Ω(ft)\mathcal{L}^{(t)}=\sum_{i=1}^n\ell(y_i,\hat{y}_i^{(t-1)}+f_t(\mathbf{x}_i))+\Omega(f_t) 여기서 은 손실 함수이고, 는 번째 트리 출력이고 \ Omega 는 정규화입니다. 빠른 계산을위한 (다수) 주요 단계 중 하나는 근사치입니다.ℓℓ\ellftftf_ttttΩΩ\Omega L(t)≈∑i=1nℓ(yi,y^(t−1)i)+gtft(xi)+12hif2t(xi)+Ω(ft),L(t)≈∑i=1nℓ(yi,y^i(t−1))+gtft(xi)+12hift2(xi)+Ω(ft),\mathcal{L}^{(t)}\approx \sum_{i=1}^n\ell(y_i,\hat{y}_i^{(t-1)})+g_tf_t(\mathbf{x}_i)+\frac{1}{2}h_if_t^2(\mathbf{x}_i)+\Omega(f_t), 여기서 gigig_i 및 hihih_i 는 손실 함수의 1 차 및 2 차 미분입니다. 내가 요구하는 것은 …

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근사
나는 우연히 다음과 같은 가진 기사 (경제학)를 읽었습니다 .로그( E( X) )log⁡(E(X))\log(E(X)) ,로그( E( X) ) ≈ E( 로그( X) ) + 0.5 v a r ( 로그( X) )log⁡(E(X))≈E(log⁡(X))+0.5var(log⁡(X))\log(E(X)) \approx E(\log(X))+0.5 \mathrm{var}(\log(X)) X가 log-normal (내가 아는)이라면 저자는 정확하다고 말합니다. 내가 모르는 것은이 근사치를 도출하는 방법입니다. 나는 2 차 테일러 …
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