«covariance» 태그된 질문

나는 현재 회귀 에 대한 최소 제곱 (및 기타) 추정에 대해 배우고 있으며, 일부 적응 알고리즘 문헌에서 읽은 내용에서 종종 "... 그리고 오류 표면이 볼록하기 때문에 ..."라는 문구가 나타납니다. 왜 볼록한 지에 대한 깊이는 어디에서 찾을 수 없습니다. 그렇다면 정확히 볼록 하게 만드는 것은 무엇 입니까? 비용 함수를 사용하여 자체 …

17 autocorrelation  covariance  least-squares  optimization 

이 개념들 사이에 직접적인 관계가 있는지 알아 내려고 노력 중입니다. 엄밀히 말하면, 그것들은 일반적으로 다른 개념으로 보입니다. 그러나 그것에 대해 더 많이 생각할수록 그것들이 매우 유사하다고 생각합니다. 를 WSS 랜덤 벡터라고 하자 . 공분산 는 로 여기서 는 벡터의 Hermitian)를 나타냅니다.엑스, Y엑스,와이X,Y씨엑스와이씨엑스와이C_{XY}씨엑스와이= E[ ( X− μ엑스) ( Y− μ와이)H]씨엑스와이=이자형[(엑스−μ엑스)(와이−μ와이)H]C_{XY}=E\left[(X-\mu_x)(Y-\mu_y)^H\right]HHH 를 …

13 autocorrelation  covariance  proof 

공분산 매트릭스를 이해했다고 생각 될 때마다 다른 사람이 다른 공식을 사용합니다. 나는 현재이 논문을 읽고있다 : J. Benesty, "수동 음원 위치 측정을위한 적응 고유 값 분해 알고리즘" , J. Acoust. Soc. 오전. 볼륨 (107) , 1 호, PP. 384-391 (2000) 그리고 나는 잘 이해하지 못하는 공식을 발견했습니다. 여기서 저자는 두 …

9 covariance