나는 다음과 같은 방법으로 확률 적 프로세스가 모델링 / 구성되는 것을 보았다. 확률 공간 고려 및하자 S는 제 (측정) 변환 할 S : Ω의 →의 Ω 우리가 샘플 점의 진화 모델로 사용 ω을 시간이 지남에. 또한 X를 랜덤 벡터 X : Ω → R n이라고 합니다. 그리고, 확률 프로세스 { …
나는 Tauchen (1986) (Python equivalent to this )에 해당하는 코드를 가지고 있는데, 이는 이산 시간 AR (1) 프로세스의 이산 근사를 생성합니다. 예를 들어 그리드 크기를 3으로 설정하면 생산성 벡터가 제공됩니다. [A_1, A_2, A_3,] 전이 확률 매트릭스 A_11, A_12, A_13 A_21, A_22, A_23 A_31, A_32, A_33 row i, column j은에서에서 i로 …