«linear-programming» 태그된 질문

가정 minAvec(U)subject to Ui,j≤max{Ui,k,Uk,j},i,j,k=1,…,nminAvec(U)subject to Ui,j≤max{Ui,k,Uk,j},i,j,k=1,…,n\begin{align*} \min A &\mathrm{vec}(U) \\ &\text{subject to } U_{i,j} \leq \max\{U_{i,k}, U_{k,j}\}, \quad i,j,k = 1, \ldots, n \end{align*} 여기서 UUU 는 대칭 n×nn×nn\times n 행렬이고 U 2 를 n 2 항목 으로 1 차원 벡터로 vec(U)vec(U)\mathrm{vec}(U)재구성 합니다.UUUn2n2n^2 위의 프로그램에서 문제를 일으키는 부분은 max{⋅,⋅}max{⋅,⋅}\max\{⋅,⋅\} 입니다. …

16 optimization  linear-programming 

선형 제약 시스템 있습니다. 이러한 제약 조건을 만족 하는 엄격하게 양의 벡터 을 찾고 싶습니다 . 즉, 의 모든 구성 요소 에 이 필요합니다 . LP 솔버를 사용하여 엄격하게 양의 벡터 찾거나 가 없는지 확인하려면 어떻게해야합니까? LP에서 동등성을 항상 허용해야하기 때문에 다른 제약 조건 간단히 도입 할 수는 없지만 , …

15 optimization  linear-programming 

내가 이해하는 것처럼 선형 프로그램에 대한 솔루션은 항상 다면체 실행 가능한 세트의 정점에서 발생하기 때문에 (솔루션이 존재하고 최소화 문제를 가정하여 최적의 목적 함수 값이 아래에서 제한되는 경우) 어떻게 검색 할 수 있습니까? 실현 가능한 지역의 내부가 더 좋습니까? 더 빨리 수렴됩니까? 어떤 상황에서 내부 포인트 방법보다 단순한 방법을 사용하는 것이 …

14 convex-optimization  linear-programming 

혼합 정수 프로그래밍 문제가 있습니다. 그리고 현재 GLPK를 솔버로 사용하고 있습니다. 그러나 GLPK는 선형 프로그래밍 문제에는 좋지만 Mixed Integer 프로그래밍에는 시간이 훨씬 오래 걸리므로 요구 사항을 충족하지 못합니다. 다른 소프트웨어를 찾고 있습니다. 빠른 속도로 혼합 정수 프로그래밍 문제를 해결하기위한 다른 좋은 오픈 소스 도구가 있습니까? 감사!

14 optimization  software  linear-programming  mixed-integer-programming 

제약 조건에 절대 가치가있는 다음과 같은 최적화 문제가 있습니다. x∈Rnx∈Rn\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n 과 각각 f0,f1,…,fmf0,f1,…,fm\mathbf{f}_0, \mathbf{f}_1, \ldots, \mathbf{f}_m크기가 열 벡터라고 하자 nnn우리는 다음을 해결하고 싶습니다 : mins.t.fT0x|fT1x|≤|fT2x|≤…≤|fTmx|minf0Txs.t.|f1Tx|≤|f2Tx|≤…≤|fmTx|\begin{align} \min &\mathbf{f}_0^T \mathbf{x} \notag \\ \text{s.t.} &|\mathbf{f}_1^T \mathbf{x}| \leq |\mathbf{f}_2^T \mathbf{x}| \leq \ldots \leq |\mathbf{f}_m^T \mathbf{x}| \end{align} 가능한 공간이 볼록하지 않으며 문제를 해결하기 …

12 optimization  linear-programming 

큰 수학적 프로그래밍 문제를 해결하기 위해 분해 방법 (예 : 원시, 이중, Dantzig-Wolfe 분해)에 대한 텍스트 나 설문 조사 기사에 대해 제안한 사람이 있는지 궁금합니다. Stephen Boyd의 "분해 방법에 대한 참고 사항"이 마음에 들었 습니다. 예를 들어이 주제를 자세히 다루는 교과서를 찾으면 좋습니다.

12 optimization  linear-programming  nonlinear-programming 

많은 중요한 문제가 혼합 정수 선형 프로그램 으로 표현 될 수 있습니다 . 불행히도 이러한 종류의 문제에 대한 최적의 솔루션을 계산하는 것은 NP-Complete입니다. 운 좋게도 때때로 적당한 양의 계산으로 양질의 솔루션을 제공 할 수있는 근사 알고리즘이 있습니다. 특정 혼합 정수 선형 프로그램을 분석하여 이러한 근사 알고리즘 중 하나에 적합한 지 …

12 optimization  linear-programming  approximation 

다음과 같은 최적화 문제가 있습니다. minJ,Bs.t.∑ij|Jij|MJ+BY=XminJ,B∑ij|Jij|s.t.MJ+BY=X \begin{array}{rl} \min_{J,B} & \sum_{ij} |J_{ij}|\\ \textrm{s.t.} & MJ + BY =X \end{array} 여기서 내 변수는 행렬 JJJ 와 BBB 이지만 전체 문제는 여전히 선형 프로그램입니다. 나머지 변수는 고정되어 있습니다. 이 프로그램을 자주 사용하는 선형 프로그래밍 도구에 입력하려고하면 문제가 발생합니다. 즉, 이것을 "표준"선형 프로그램 형식으로 …

10 optimization  convex-optimization  linear-programming 

긴 질문을 용서하십시오. 실제 문제에 이르기까지 설명이 필요합니다. 언급 된 알고리즘에 익숙한 사람들은 아마도 첫 번째 타블로 타블로 직접 이동할 수 있습니다. 최소 절대 편차 문제 (일명 최적화) 를 해결하기 위해 Barrodale-Roberts 알고리즘은 적절한 최소값을 찾기 위해 훨씬 적은 저장 및 계산 노력을 필요로하는 특수 목적의 단순 법입니다.엘1엘1L_1 알고리즘의 구현은 …

9 optimization  linear-programming