평등 및 불평등 제약에 대한 제약 최적화 라이브러리

최적화 기능에 적합한 제한된 최적화 라이브러리 선택에 대한 권장 사항이 있습니까? 나는 ai) 선형 평등과 불평등 제약으로 비선형 함수를 최소화하고 있으며 ii) 함수의 기울기와 헤 시안을 사용할 수 있습니다.

도움이된다면 최소화하고있는 기능은 Kullback-Liebler divergence 입니다.

constrOptim 은 불평등 제약 조건 만 처리합니다. Quadprog 는 2 차를 처리합니다. 신뢰 는 제한 조건을 지원하지 않습니다. 따라서 KL 분기는 이러한 솔루션에 적합하지 않습니다.

최적화를위한 R Cran Task 페이지 에는 몇 가지 솔루션이 있습니다 . 내부 포인트 또는 신뢰 영역 반사 형을 사용하는 것처럼 보이는 fmincon () 함수를 사용하여 MATLAB에서 최적화를 수행 할 수 있습니다. 이상적으로 정의 된 문제에 적합한 라이브러리가 있습니다.

r optimization software

— 람 알루 루아
소스

구속 조건이 선형입니까?

— 추기경

@cardinal - 예 - 제약은 선형

— 램 Ahluwalia

A x = b

$A x = b$ constrOptim

A x \leq b

$A x \leq b$

A x \geq b

$A x \geq b$

그것은 매우 영리합니다. 나는 이것을 탐구하고 그것이 어떻게 수행되는지 볼 것이다. 이것을 답변으로 게시하는 것을 고려해야합니다. 다른 도구를 사용할 수 있는지 확인하기 위해 며칠 동안 질문을 계속하겠습니다.

— Ram Ahluwalia

@cardinal 트릭은 국경에 가능한 지역 -not의 내부에 방법이 필요하기 때문에, constrOptim의 하나처럼, 시작 지점을 내부 점 방법이 없습니다 도움을한다

— stackovergio

알라바마 패키지와 Rsolnp 패키지는 최적화 작업 뷰에서 볼 수 있듯이 "일반 비선형 최적화를위한 증강 된 래그 레인지 멀티 플라이어 방법의 구현"을 포함하고 있으며, 매우 안정적이며 강력합니다. 은 (비선형) 함수로 정의 된 동등성 및 불평등 제약 조건을 다시 처리 할 수 있습니다.

나는 두 패키지로 작업했습니다. 때로는 Rsolnp로 제약 조건을 작성하는 것이 조금 더 쉬운 반면 앨라배마는 때때로 조금 더 빠른 것처럼 보입니다.

외부 및 최적화 커뮤니티의 유명한 소프트웨어 라이브러리에 의존하는 Rdonlp2 패키지도 있습니다. 불행히도 라이센스 상태는 현재 약간 불확실합니다.

— 한스 더블유
소스

오늘 내가 찾은 알라바마 불평등 제약의 속성 하나를 추가하고 싶습니다. 부등식 구속 조건이 실행 불가능한 영역을 작성하는 경우 코드는 경고 / 오류 메시지없이 실행되며 경계의 평균값을 고정 된 값의 매개 변수로 사용합니다. 예를 들어 x> 6 및 x <4 인 경우 솔루션은 경고없이 x = 5 인 솔루션을 제공합니다.

— Gaurav Singhal

이 답변은 여전히 방문하여 읽은 것 같습니다. 따라서 새로운 패키지 NlcOptim (2015 이후) 이 추가되고 싶습니다 . 비선형 평등 및 불평등 제약이 허용되는 비선형 목적 및 구속 함수로 최적화 문제를 해결합니다. 정기적으로 사용합니다.

— Hans W.