재무 시계열 모델링 도구

재무 시계열 모델링에 어떤 최신 도구 (Windows 기반)를 제안합니까?

나는 R을 추천한다 ( CRAN의 시계열보기 참조 ).

유용한 참고 자료 :

• Grant Farnsworth의 R의 계량 경제학
• R의 다변량 시계열 모델링

R은 훌륭하지만 실제로는 "윈도우 기반"이라고 부르지 않을 것입니다. :) cmd 프롬프트가 윈도우 기반이라고 말하는 것과 같습니다. 나는 그것이 기술적으로 창에 있다고 생각합니다 ...

RapidMiner는 사용하기가 훨씬 쉽습니다 [1]. 무료 오픈 소스 멀티 플랫폼 GUI입니다. 시계열 예측에 대한 비디오는 다음과 같습니다.

http://rapidminerresources.com/index.php?page=financial-time-series-modelling---part-1

또한 읽는 것을 잊지 마십시오 :

http://www.forecastingprinciples.com/

[1] 아니요, 저는 그들을 위해 일하지 않습니다.

나는 R과 함께 일하고 싶습니다. 결국 거의 모든 것을 찾을 수 있으며 메일 링리스트에 대해 매우 잘 지원합니다. R의 단점은 특정 문제에 맞는 유용한 비트가 광범위한 패키지에 분산되어 항상 찾을 수는 없다는 것입니다. 또 다른 요점은 잠금 일 수 있습니다. R을 배우고 나면 다른 소프트웨어를 다시 배우려는 동기가 없을 것입니다. 그러나 이것은 모든 시스템에서 발생합니다.

Matlab이 비싸다는 점과 관련하여-예산이 책정되면 Octave는 적어도 기본적으로 필요한 것과 관련하여 작동합니다.

나는 여기에 새로 왔고 아마도 "재무 시계열"은 특정한 정의를 가지고있다. 그러나 그것을 모른다면, 당신에 대한 나의 질문은 당신이 의미하는 것이 될 것이다 : 분기 별 / 월별 경제 데이터, 일일 시장 가격, 매시간 또는 더 높은 빈도의 데이터 등? "모델링"이란 교과서 ARIMA / ARCH 솔루션 또는 좀 더 이국적인 것들 (동적 선형 시스템과 같은) 또는 이국적인 / 맞춤 실험을 의미합니까?

R은 유연하고 무료이지만 대부분의 GUI보다 덜 GUI입니다. 또한 일일 주가에서 동적 선형 시스템 및 최적화 패키지까지 모든 것을 포괄하는 패키지가 있습니다. (실제로 어려운 부분은 사용할 시계열과 재무 패키지를 결정하는 것입니다.)

GRETL은 무료이며 합리적인 GUI를 가지고 있지만 실제로 매일 시장 지향적이지는 않지만 계량 경제적입니다. Oxmetrics에 대해 들어 봤는데, 가능한 모든 ARCH 패키지를 사용할 수있는 것으로 보입니다. 월별 / 분기 별 경제 데이터를 이야기하고 있다면 X12-ARIMA를 사용할 수도 있습니다.

데이터를 프로그래밍 / 처리하는 데 모든 종류의 GUI를 사용했지만 어떤 이유로 RapidMiner는 실제로 저를 클릭하지 않았습니다. 내가 본 적이없는 워크 플로에 이상한 점이 있습니다.

MATLAB은 저렴하지는 않지만 금융 산업에서 시계열 모델링에 널리 사용됩니다. http://www.mathworks.com

• 분명히 R

• RadidMiner는 훌륭하지만 운영자 측면에서 사고로 전환하는 데 시간이 걸립니다.

• MATLAB / 옥타브

특정 문제를 설명하면 더 구체적 일 수 있습니다.

우리 대학에서 Stata는 재무 통계 분석 프로그램으로 진행됩니다. 예를 들어 outreg를 사용하여 재무 용지에 게시 할 테이블의 형식을 매우 쉽게 지정할 수 있습니다. 프로그래밍 문법은 실제로 훌륭하지 않다고 생각합니다. 예를 들어, 'variable'로 함수를 선언해야한다고 생각합니다. 그러나 다른 통계 함수의 양은 매우 광범위합니다.

아마 당신이 찾고있는 것이 아니지만 SwiftForecast를 확인할 수 있습니다 . 소프트웨어 없이도 시계열을 자동으로 예측할 수 있습니다. 새롭지 만 "Google 스타일"예측 자라는 아이디어는 꽤 흥미 롭습니다.

LDT 사용을 고려할 수 있습니다 . 무료이며 고정 벡터 자동 회귀 (VAR) 모델로 자동 예측을 제공하지만 다른 유형의 분석에서 이점을 얻을 수 있습니다.

추신 : 저는이 소프트웨어의 개발자입니다.