비동기식 (불규칙한) 시계열 분석

두 주가의 시계열 간의 리드 랙을 분석하려고합니다. 정기적 인 시계열 분석에서는 VECM (Granger Causality) 인 Cross Correlaton을 수행 할 수 있습니다. 그러나 불규칙한 간격의 시계열에서 어떻게 동일하게 처리합니까?

가설은 계측기 중 하나가 다른 쪽을 이끈다는 것입니다.

두 기호에 대한 데이터가 마이크로 초에 있습니다.

RTAQ 패키지를 살펴보고 VECM을 적용 해 보았습니다. RTAQ는 일 변량 시계열에 더 많은 반면 VECM은 이러한 시간 척도에서 중요하지 않습니다.

> dput(STOCKS[,]))
structure(c(29979, 29980, 29980, 29980, 29981, 29981, 29991, 
29992, 29993, 29991, 29990, 29992), .Dim = c(6L, 2L), .Dimnames = list(NULL, c("Pair_Bid", "Calc_Bid" )), index = structure(c(1340686178.55163, 1340686181.40801, 1340686187.2642, 
1340686187.52668, 1340686187.78777, 1340686189.36693), class = c("POSIXct", "POSIXt"), tzone = ""), class = "zoo")

r time-series cross-correlation unevenly-spaced-time-series

— 쇼온 야
소스

재현 가능한 데이터 세트를 사용해야합니다

— John

왜 그렇게 말했는지 잘 모르겠습니까? 정교하게 할 수 있습니까?

— shoonya

@John은 응답자가 쉽게 메서드를 테스트하고 설명하는 데 사용할 수있는 데이터를 제공하면 유용한 답변을 얻을 가능성이 높다는 것을 의미합니다 ( tinyurl.com/reproducible-000 참조 ). 나는 교차 상관 관계에 대한 그 파라 메트릭 모델을 거라 생각 / 크로스 스펙트럼이 필요하다 ...

— 벤 Bolker에게

이것은 실제로 CrossValidated에서 진행되어야합니다.

— nico

명백한 표준 방법론이 없다는 질문은 아마도 충분히 도전 적이기 때문입니다. "잘 알려진 통계 절차 X를 사용하고 싶습니다. R에서 구현합니까? 사용 방법은 무엇입니까?"라는 말은 "문제 Y를 해결하기위한 좋은 통계 절차가 있습니까?"와 관련이 있습니다. 또는, 그것은 가치가 체크 아웃 R-SIG-금융 (나는 ... 그런 메일 링리스트가 있다고 생각) 수 있습니다

— 벤 Bolker

하나의 가능한 해결책을 알고 있지만, 쉬운 옵션을 선택하고 관련 학술 논문 (제 생각에 비평가 등급이 낮은 논문)에 연결하는 것은 충분히 복잡합니다.

Frank de Jong, Theo Nijman (1997) "금융 시장 간의 리드-래그 관계에 대한 고주파수 분석"

그 이후 로이 문제에 대해 더 많은 작업이 완료되었을 것이라고 확신합니다. 이를 찾는 좋은 방법은 ideas.repec의 "인용"페이지를 사용하는 것입니다. 위에서 언급 한 논문의 관련 페이지에 대한 링크는 여기에 있습니다 . 몇몇 타이틀은 상당히 관련성이 있습니다.

— 콜린 T 바우어
소스