R의 상호 상관적 의의

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두 시계열의 교차 상관 (ccf 함수)에서 얻은 서로 다른 지연의 상관 관계가 중요한지 어떻게 알 수 있습니까?

r statistical-significance cross-correlation

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내 질문을 살펴보십시오 : stats.stackexchange.com/questions/1881/…

— nico

안녕하세요. 질문이 하나 있습니다. 상관 계수의 중요성을 어떻게 테스트 할 수 있습니까? 두 개의 시계열이 있고 상호 상관인지 테스트하고 싶습니다. ccf를 계산하기 전에 두 시리즈를 사전 미백해야합니까? 아니면 쉬운 방법이 있습니까?

— user4823

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영 상관의 귀무 가설 하에서 교차 상관 계수의 분산은 약 이며, 여기서 은 계열의 길이입니다. 계수는 무증상 정상입니다. 따라서 대략적인 임계 값 (5 % 수준)은 입니다. $1/n$ $n$ $\pm 2/\sqrt{n}$

이 임계 값은를 사용하여 R에 자동으로 표시됩니다 ccf(x,y).

— 롭 헨 드먼
소스

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교차 상관 계수는 시계열 간의 종속성을 측정하지 않습니다. 이를위한 적절한 도구는 일관성 기능입니다. 예를 들어 Bendat and Piersol, 2010을 참조하십시오.

— 승리자
소스

Bendat와 Piersol, 2000을 의미합니까? 단일 입력 / 출력 관계. 나는 그 저자들에게서 2010 년 기사를 찾을 수 없었습니다.

— 재미있다