시계열 쌍 사이의 계산 상관 (및 상기 상관의 중요성)

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나는 두 개의 시계열 S와 T를 가지고 있습니다. 그들은 같은 주파수와 같은 길이를 가지고 있습니다.

나는 (R을 사용하여),이 쌍 사이의 상관 관계 (S와 T)를 계산하고 상관 관계의 중요성을 계산할 수 있기를 원하므로 상관 관계가 우연인지 여부를 결정할 수 있습니다.

R에서 이것을하고 싶습니다. 시작하기 위해 포인터 / 골격 프레임 워크를 찾고 있습니다.

r time-series correlation

— 몰프
소스

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시계열이 고정되어 있습니까? www.econ.ohio-state.edu/dejong/note1.pdf

— user603

@ kwak : 아니오, 시리즈는 고정되어 있지 않습니다.

— morpheous

여기 : stats.stackexchange.com/questions/1881/… 나는 신뢰 한계를 결정하기 위해 Monte Carlo 접근법을 제안하고있었습니다. 아이디어는 2 점 프로세스를 위해이 작업을 수행하는 것이었지만 상황에 맞게 쉽게 조정할 수 있다고 생각합니다.

— nico

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ccf 함수를 사용하여 상호 상관을 구할 수 있지만 이것은 단지 플롯을 제공합니다. 추정 된 교차 상관이 대시 빨간색 선을 벗어나면 통계적으로 유의 한 교차 상관이 있다는 결론을 내릴 수 있습니다. 그러나 공식적으로 캡슐화 된 테스트가있는 패키지는 알지 못합니다. ccf 문서의 예 :

require(graphics)

## Example from Venables & Ripley (Provided in  CCF help file)
ccf(mdeaths, fdeaths, ylab = "cross-correlation")

유의성 테스트 문제는 여기 에서도 논의 됩니다 .

— 티비 츠
소스

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다른 포스터는 여기에서 문구가 중요하다고 지적했다. 두 시리즈 모두 선형 상승 추세 (한 종류의 비정상 성)를 갖는 경우 상관 관계가 있습니다. 그러나 모든 상관 관계는 공통 추세로 인한 것일 수 있으며, 이는 우리가 관심이 있거나 없을 수도 있습니다.

— Stephan Kolassa

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고정되지 않은 시계열에 대한 상관을 어떻게 정의합니까? diff 또는 이러한 시계열의 상관 관계를 고려할 계획입니까? 그렇지 않다면 상관 관계보다는 공적분을 찾아 보는 것이 좋습니다 (Granger 등 참조).

— 락 사이언스
소스