Behrens–Fisher 분포의 매개 변수화


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김세호와 앨런 에스 코헨의 "Behrens–Fisher 문제 : 검토"

교육 및 행동 통계 저널 , 23 권, 4 호, 1998 년 겨울, 356–377 페이지


나는 이것을보고 있으며 말합니다 :

Fisher (1935, 1939)는 통계 [여기서 는 대한 일반적인 1- 표본 통계량 ]입니다. 여기서 는 1 사분면에서 [. . . ]의 분포 베렌스 피셔 분포이며, 세 파라미터들에 의해 정의된다 , 및 ,

τ=δ(x¯2x¯1)s12/n1+s22/n2=t2cosθt1sinθ
titi=1,2θ
(13)tanθ=s1/n1s2/n2.
τν1ν2θ

매개 변수 는 이전 에 대해 로 정의되었습니다 .νini1i=1,2

이제 여기에서 관측되는 일이있다 두 집단 수단 , , 그 차이 , 결과적 두 통계량이. 샘플 SD 및 는 관측 가능하며 를 정의하는 데 사용 되므로 는 관측 할 수없는 모집단 모수가 아니라 관측 가능한 통계입니다. 그러나 우리는 이것이이 분포 계열의 매개 변수 중 하나로 사용되는 것을 본다!δμ1μ2δτts1s2θθ

그것은 그들이 매개 변수의 아크 탄젠트입니다 말했다해야 할 수 보다는의 ?σ1/n1σ2/n2s1/n1s2/n2

답변:


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Behrens-Fisher 분포는 로 정의됩니다. 여기서 는 실수이고 와 은 각각 자유도 및 인 독립 입니다.t2cosθt1sinθθt2t1tν2ν1

Behrens-Fisher 문제에 대한 Behrens 및 Fisher의 솔루션은 의사-베이지안 (사실 기준 기준) 솔루션이기 때문에 관측치에 따라 사용한 Behrens-Fisher 분포와 관련 이 있습니다.이 데이터 종속 분포는 사후 분포입니다 의 (와 의 정의에서 유일한 임의의 부분 데이터가 고정되어 있기 때문에).θτδτ


당신은의 분포의 말을하는지 그래서 곳 IS 임의하지 , 그들이 말하는 비록 와 과 가 무작위입니까? 그래서이의 조건부 분포는 주어진 차이의 비율? 저에게 저자는 이것에 대해 훨씬 더 분명했을 것 같습니다. t2cosθt1sinθθθ=arctans1/n1s2/n2s1s2
Michael Hardy

이것이 보조 통계에 대한 Fisher의 조정 기술의 다른 사례로 간주되어야합니까?
Michael Hardy

s1 및 는 데이터에 따라 다르지만 데이터는 고정되어 있습니다. 이는 베이지안 통계의 사후 분포와 같습니다. 의 표현 에서 각 , , 및 는 고정되어 있으며 는 임의입니다. s2τx¯1x¯2s1s2δ
Stéphane Laurent

두 번째 의견에 대한 답변 : 모르겠다. 여기에 기준 통계가 있습니다.
Stéphane Laurent

이 답변에 따르면 및 의 모든 임의성은 및 의 임의성에서 비롯되며 나머지는 고정되어 있습니다. 그러나 과 에 특정 확률 분포가 있다고 말하는 이유 는 데이터 분포입니다. "이것이 기점 추론이기 때문"이라고 말해야합니까? t1t2μ1μ2t1t2
마이클 하디
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