I는 샘플이 가정 의 결합 분포 X 와 Y . X 와 Y 가 독립적 이라는 가설을 어떻게 테스트 합니까?
와 Y 의 합동 또는 한계 분포 법칙에 대한 가정은 없습니다 (이러한 경우 독립성은 상관 관계가 0 과 동일하므로 모든 합동 정규성이 가장 적음 ).
와 Y 사이의 가능한 관계의 특성에 대해서는 가정하지 않습니다 . 이는 비 - 선형 일 수 있으므로 변수는 상관 ( R = 0 )이지만 높은 CO 의존성 ( I = H ).
두 가지 접근 방식을 볼 수 있습니다.
변수를 모두 묶고 Fisher의 정확한 검정 또는 G- 검정을 사용하십시오 .
- 장점 : 잘 확립 된 통계 테스트 사용
- 단점 : 비닝에 따라 다름
X 와 Y 의 종속성 을 추정합니다 . I ( X ; Y ) (이것은 인독립적 대한X및Y와1가 완전히 서로를 결정).
- Pro : 명확한 이론적 의미로 숫자를 생성합니다
- 단점 : 근사 엔트로피 계산에 따라 다릅니다 (즉, 다시 비닝).
이러한 접근 방식이 의미가 있습니까?
사람들이 사용하는 다른 방법은 무엇입니까?