«bsts» 태그된 질문

베이지안 구조 시계열 모델에 대한 이 블로그 게시물을 읽은 후 이전에 ARIMA를 사용했던 문제와 관련하여이를 구현하고 싶었습니다. 나는 알려진 (그러나 시끄러운) 계절 성분에 대한 데이터를 가지고 있습니다. 연간, 매월 및 매주 성분이 있으며 특별한 날 (연방 또는 종교 휴일과 같은)로 인한 영향도 있습니다. 나는 bsts이것을 구현 하기 위해 패키지를 사용했으며 …

15 r  time-series  bayesian  mcmc  bsts 

BSTS R 패키지에 대한 Steven Scott의 슬라이드를 읽고 있습니다 (여기에서 찾을 수 있습니다 : 슬라이드 ). 어떤 시점에서, 구조 시계열 모델에 많은 회귀자를 포함하는 것에 대해 이야기 할 때 회귀 계수의 스파이크 및 슬래브 사전을 소개하고 처벌 된 방법에 비해 더 우수하다고 말합니다. Scott은 100 개의 예측 변수가있는 데이터 세트의 …

11 r  bayesian  feature-selection  penalized  bsts