«dynamic-regression» 태그된 질문

영화를 사용자에게 추천하기 위해 동적 모델을 구현하려고합니다. 추천은 사용자가 영화를 보거나 평가할 때마다 업데이트되어야합니다. 간단하게하기 위해 두 가지 요소를 고려할 생각입니다. 사용자가 다른 영화의 과거 등급 사용자가 특정 과거 영화를 본 시간 그러한 모델을 어떻게 설정하고, 학술 문헌에서 권장하는 것은 무엇입니까? 나는이 분야에서 새로운 사람이고 선형 회귀 모델이 매개 변수 …

14 machine-learning  recommender-system  dynamic-regression 

나는 dynlm 패키지를 사용하여 여러 독립 변수가있는 모델을 적합 변수 중 하나 인 종속 변수의 지연입니다. 독립 변수에 대해 1 단계 예측을 가정하면 종속 변수에 대한 1 단계 예측을 어떻게 얻을 수 있습니까? 예를 들면 다음과 같습니다. library(dynlm) y<-arima.sim(model=list(ar=c(.9)),n=10) #Create AR(1) dependant variable A<-rnorm(10) #Create independant variables B<-rnorm(10) C<-rnorm(10) y<-y+.5*A+.2*B-.3*C …

11 r  dynamic-regression 

예를 들어 여기에서 논의 된 시계열 데이터 (일명 중단 된 시계열)를 사용하여 개입 분석을 수행 할 때 필요한 요구 사항 중 하나는 개입으로 인한 총 이득 (또는 손실)을 추정하는 것입니다. ). R 내에서 필터 함수를 사용하여 개입 함수를 추정하는 방법을 완전히 이해하지는 못했지만, 나는 그것이 어떤 상황에서도 작동하기에 충분히 일반적이기를 …

10 regression  time-series  intervention-analysis  dynamic-regression 

시변 계수, 즉 일반적인 선형 회귀에 대한 확장으로 DLM을 맞추고 싶습니다. yt=θ1+θ2x2yt=θ1+θ2x2y_t = \theta_1 + \theta_2x_2 입니다. 1950 ~ 2011 년에 각각 예측 변수 ( )와 반응 변수 ( ), 해양 및 내륙 연간 어획량이 있습니다. DLM 회귀 모델을 따르고 싶습니다.x2x2x_2ytyty_t yt=θt,1+θt,2xtyt=θt,1+θt,2xty_t = \theta_{t,1} + \theta_{t,2}x_t 시스템 진화 방정식은 θt=Gtθt−1θt=Gtθt−1\theta_t …

9 r  regression  time-series  dlm  dynamic-regression 

다른 예측 변수 / 입력 변수 및 자기 상관 오류 측면에서 결과 변수에 대한 시계열 회귀 예측 모델을 달러 단위로 작성하려고합니다. 이러한 종류의 모델을 동적 회귀 모델이라고도합니다. 각 예측 변수에 대한 전달 함수를 식별하는 방법을 배워야하며 그렇게하는 방법에 대해 여러분의 의견을 듣고 싶습니다.

9 time-series  forecasting  dynamic-regression