«variance-decomposition» 태그된 질문

나는 미국 카운티에 대해 회귀 분석을 수행했으며 '독립적 인'변수에서 공선 성을 검사하고 있습니다. Belsley, Kuh 및 Welsch의 회귀 진단 에서는 조건 지수 및 분산 분해 비율을 살펴볼 것을 제안합니다. library(perturb) ## colldiag(, scale=TRUE) for model with interaction Condition Index Variance Decomposition Proportions (Intercept) inc09_10k unins09 sqmi_log pop10_perSqmi_log phys_per100k nppa_per100k black10_pct …

26 r  multicollinearity  vif  variance-decomposition 

방금 저자가 두 개의 예측 변수로 다중 회귀 분석을 수행 한 논문을 읽었습니다. 전체 r- 제곱 값은 0.65였다. 그들은 두 예측 변수 사이에 r 제곱을 나누는 테이블을 제공했습니다. 테이블은 다음과 같습니다. rsquared beta df pvalue whole model 0.65 NA 2, 9 0.008 predictor 1 0.38 1.01 1, 10 0.002 predictor …

16 r  multiple-regression  r-squared  importance  variance-decomposition 

내 질문은 정말 간단한 질문이지만 실제로 얻을 수있는 질문입니다.) 특정 시계열이 첨가제 또는 곱셈 분해 방법을 사용하여 분해되는지 여부를 평가하는 방법을 모르겠습니다. 나는 서로 떨어져 있다는 것을 알려주는 시각적 단서가 있지만 나는 그것을 얻지 못한다는 것을 알고 있습니다. 이 시계열을 예로 들어 보겠습니다. 어떻게 설명하겠습니까? 도움을 주셔서 감사합니다.

9 time-series  mathematical-statistics  variance-decomposition