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VECM ( Vector Error Correction Model) 에 대해 혼란 스럽습니다 . 기술 배경 : VECM 은 VAR ( Vector Autoregressive Model )을 통합 된 다변량 시계열 에 적용 할 수있는 가능성을 제공합니다 . 교과서에서 그들은 통합 시계열에 VAR 을 적용하는 데있어 몇 가지 문제를 언급 하는데, 그 중 가장 중요한 …

30 time-series  forecasting  var  cointegration  vecm 

나는 Johansen 방법을 더 잘 이해하려고 노력하고 있으므로 우리는 세 가지 프로세스가있는 Likelihood-Based-Inference-Cointegrated-Autoregressive-Econometrics 책에서 제공하는 예제 3.1을 개발했습니다 . 엑스1 톤=∑나는 = 1티ϵ1 나는+ϵ2 톤X1t=∑i=1tϵ1i+ϵ2tX_{1t} = \sum_{i=1}^t \epsilon_{1i} + \epsilon_{2t} 엑스2 톤= α∑나는 = 1티ϵ1 나는+ϵ3 톤X2t=α∑i=1tϵ1i+ϵ3t X_{2t} = \alpha \sum_{i=1}^t \epsilon_{1i} + \epsilon_{3t} 엑스3 톤=ϵ4 톤X3t=ϵ4t X_{3t} = \epsilon_{4t} …

9 self-study  cointegration  vecm