분포에서 자유도에 대한 좋은 사전 분포는 무엇입니까?

베이지안 모델에서 짧은 간격 자산 수익을 모델링하기 위해 배포시 사용하고 싶습니다. 분포에 대한 자유도 (모델의 다른 매개 변수와 함께)를 추정하고 싶습니다. 나는 자산 수익률이 정상적이지 않다는 것을 알고 있지만, 그 이상을 너무 많이 모른다.

그러한 모형에서 자유도에 대한 적절하고 약간 유익한 사전 분포는 무엇입니까?

distributions bayesian modeling prior

— 존 살 바티에
소스

t 분포는 대칭 적이지만 자산 수익률은 치우친 경향이 있기 때문에 적합하지 않을 수 있습니다. 최소한 리턴 자체가 아닌 리턴 로그 를 모델링하는 것이 좋습니다.

— whuber

그래, 좋은 지적이야, 나는 내 마음의 뒤에서 그것에 대해 생각하고 있었지만,이 질문은 여전히 나에게 흥미가있다.

— John Salvatier

정말 많은 양의 데이터가 있습니까? Bayesian 모델링에서도 df를 수정하고 민감도 분석으로 다른 값을 시도하는 것이 더 일반적이라고 생각합니다.

— onestop

도움이 될만한 기사가 있습니다. portfolioprobe.com/2011/01/12/the-number-1-novice-quant-mistake

— bill_080

"이중 지수"는 통계 세계이며 재무 세계에서는 "분산 감마"라고도하는 자산 반환에 Laplace 분포를 사용하려고합니다.

— 확률

답변:

ARM의 372 페이지 에서 Gelman과 Hill은 1 / DF = .5와 1 / DF = 0 사이의 DF에 균일 한 분포를 사용한다고 언급했습니다.

특히 BUGS에서는 다음을 사용합니다.

nu.y <- 1/nu.inv.y 
nu.inv.y ~ dunif(0,.5)

— 존 살 바티에
소스

PyMC3 nu에서 StudentsT 분포의 매개 변수가 자유도 또는 그 반대 인지 물어볼 수 있습니까?

— ericmjl

내 나쁜, 나는 문서를 읽지 않았다. 정수입니다.

— ericmjl

$\nu \sim \text{Gamma}(2, 0.1)$

Gelman은 2015 년에 "poster_t의 자유도 매개 변수에 대한 권장 사항이 있습니까?" 이 주제에 대해 자세히 설명합니다 (Simpson et al (2014)에 의해 이전에 제안 된 불이익).

— 랄프
소스