«augmented-dickey-fuller» 태그된 질문

내가 R을 사용하고, 나는 구글에 검색하고 배운 kpss.test(), PP.test()그리고 adf.test()시계열의 정상 성에 대해 알고하는 데 사용됩니다. 그러나 나는 통계학자가 아니며 결과를 해석 할 수 있습니다 > PP.test(x) Phillips-Perron Unit Root Test data: x Dickey-Fuller = -30.649, Truncation lag parameter = 7, p-value = 0.01 > kpss.test(b$V1) KPSS Test for Level …

30 r  time-series  stationarity  augmented-dickey-fuller  kpss-test 

Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin (KPSS) 테스트와 증강 된 Dickey-Fuller (ADF) 테스트의 차이점은 무엇입니까? 그들은 같은 것을 테스트하고 있습니까? 아니면 다른 상황에서 사용해야합니까?

27 time-series  stationarity  unit-root  augmented-dickey-fuller  kpss-test 

나는 사람들이 증강 Dickey-Fuller 테스트 에서 null을 거부하는 것을 여러 번 보았고 시리즈가 정지되어 있음을 주장한다고 주장했습니다 (불행히도 이러한 주장의 출처를 보여줄 수는 없지만 비슷한 주장이 여기 저기에 있다고 상상해보십시오. 하나 또는 다른 저널). 나는 그것이 오해라고 주장한다 (단위 루트의 널 (NULL)을 거부하는 것이 정지 된 시리즈를 갖는 것과 반드시 …

18 time-series  unit-root  stationarity  augmented-dickey-fuller 

짧은 버전 : 나는 정상 성을 테스트하고있는 일련의 기후 데이터를 가지고 있습니다. 이전 연구에 따르면, 데이터의 기초가되는 (또는 "생성하기 위해") 모델이 절편 항과 양의 선형 시간 추세를 가질 것으로 기대합니다. 이러한 데이터의 정상 성을 테스트하려면 인터셉트 및 시간 추세 (예 : 방정식 # 3) 가 포함 된 Dickey-Fuller 테스트를 사용해야 …

17 time-series  stationarity  unit-root  augmented-dickey-fuller 

두 시계열 간의 공적분을 테스트하려고합니다. 두 시리즈 모두 ~ 3 년에 걸친 주간 데이터를 가지고 있습니다. Engle-Granger Two Step Method를 시도하고 있습니다. 내 작업 순서는 다음과 같습니다. Augmented Dickey-Fuller를 통해 각 시계열에 단위 루트를 테스트합니다. 둘 다 단위 루트가 있다고 가정하면 OLS를 통해 관계의 선형 근사를 찾으십시오. 그런 다음 일련의 …

13 time-series  cointegration  unit-root  augmented-dickey-fuller