«lars» 태그된 질문

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수축 방법은 어떤 문제를 해결합니까?
연말 연시에는 통계 학습의 요소 (Elements of Statistical Learning)로 불 옆에서 몸을 구부릴 수있는 기회가 주어졌습니다 . (자주 주의적) 계량 경제학 관점에서 볼 때, 능선 회귀, 올가미 및 최소 각도 회귀 (LAR)와 같은 수축 방법의 사용을 파악하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 일반적으로 매개 변수 추정 자체에 편견이 있거나 최소한 일관성을 …

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변수 선택을 위해 R의 lars (또는 glmnet) 패키지에서 LASSO 사용
이 질문에 약간의 기초가 있다면 미안합니다. R의 다중 선형 회귀 모델에 LASSO 변수 선택을 사용하려고합니다. 15 개의 예측 변수가 있는데 그중 하나는 범주 형입니다 (문제를 일으킬 수 있습니까?). 내 와 설정 한 후 다음 명령을 사용합니다.y엑스xx와이yy model = lars(x, y) coef(model) 내 문제는 내가 사용할 때 coef(model)입니다. 이렇게하면 매 15 …

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“더블 올가미”를하거나 올가미를 두 번 수행 할 때의 이점은 무엇입니까?
한 번은 올가미를 두 번 사용하는 방법을 들었습니다 (이중 올가미와 같이). 여기서 S1과 같은 원래 변수 세트에서 올가미를 수행하고 S2라는 스파 스 세트를 얻은 다음 세트 S2에서 올가미를 다시 수행하여 세트 S3을 얻습니다. . 이에 대한 방법 론적 용어가 있습니까? 또한 올가미를 두 번 사용하면 어떤 이점이 있습니까?

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LASSO / LARS 및 일반 대 특정 (GETS) 방법
왜 LASSO 및 LARS 모델 선택 방법이 기본적으로 단계별 순방향 선택의 변형이지만 경로 의존성을 겪을지라도 왜 그렇게 인기가 있는지 궁금합니다. 마찬가지로, 단계 선택 회귀 문제를 겪지 않기 때문에 LARS / LASSO보다 더 나은 모델 선택을위한 GETS (General to Specific) 방법이 왜 대부분 무시 되는가? (GETS에 대한 기본 참조 : http://www.federalreserve.gov/pubs/ifdp/2005/838/ifdp838.pdf- …

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교차 검증을 사용하여 glmnet 패키지의 편차 측정에 대한 정확한 정의?
현재 reseach의 경우 이항 종속 변수에 대해 R의 glmnet 패키지를 통해 Lasso 방법을 사용하고 있습니다. glmnet에서 최적의 람다는 교차 검증을 통해 발견되며 결과 모델은 다양한 분류법 (예 : 오 분류 오류 또는 편차)과 비교할 수 있습니다. 내 질문 : 이탈은 glmnet에서 정확히 어떻게 정의됩니까? 어떻게 계산 되나요? (Friedman 등의 해당 …

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R-올가미 회귀-회귀마다 다른 람다
나는 다음을하고 싶다 : 1) 베타 계수를 얻기위한 OLS 회귀 (벌칙 없음) b∗jbj∗b_{j}^{*} ; jjj 는 회귀에 사용되는 변수를 나타냅니다. 나는 이것을한다 lm.model = lm(y~ 0 + x) betas = coefficients(lm.model) 2) 벌칙 용어를 사용한 올가미 회귀 선택 기준은 다음과 같이 주어진 베이지안 정보 기준 (BIC)이어야합니다. λj=log(T)T|b∗j|λj=log⁡(T)T|bj∗|\lambda _{j} = \frac{\log …
11 r  regression  glmnet  lars 
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