1
log (y)를 모델링 할 때 역변환 회귀 결과
에 회귀를 맞추고 있습니다. 지수로 변환점 추정값 (및 신뢰 / 예측 간격)을 역행시키는 것이 유효합니까? 이후로 믿지 않지만 다른 사람의 의견을 원했습니다.log(y)log(y)\log(y)E[f(X)]≠f(E[X])E[f(X)]≠f(E[X])E[f(X)] \ne f(E[X]) 아래의 예는 역변환과의 충돌을 보여줍니다 (.239 대 .219). set.seed(123) a=-5 b=2 x=runif(100,0,1) y=exp(a*x+b+rnorm(100,0,.2)) # plot(x,y) ### NLS Fit f <- function(x,a,b) {exp(a*x+b)} fit <- nls(y ~ …