«brownian» 태그된 질문

비티BtB_t 를 표준 브라운 운동 이라고하자 . 하자 이벤트를 나타낸다 및하자 여기서, 나타내고 인디케이터 기능. 존재 하는가 이되도록 대 모든 ? 나는 그 대답이 '예'라고 생각합니다. 나는 두 번째 순간 방법으로 엉망을 시도했지만별로 소용이 없습니다. 이것이 두 번째 모멘트 방법으로 보여 질 수 있습니까? 아니면 다른 것을 시도해야합니까?{ B t …

18 probability  self-study  moments  distributions  brownian 

Brownian 소풍 과정을 시뮬레이션하고 싶습니다 ( 에서 ~ 일 때 조절되는 Brownian 모션은 항상 양수입니다 ). Brownian 소풍 과정은 항상 긍정적 인 조건을 가진 Brownian 교량이므로 Brownian 교량을 사용하여 Brownian 소풍의 움직임을 시뮬레이션하기를 바랐습니다.0 t = 10<t<10<t<10 \lt t \lt 1000t=1t=1t=1 R에서는 브라운 브리지 프로세스를 시뮬레이션하기 위해 'h1017'패키지를 사용하고 있습니다. …

11 r  gaussian-process  brownian