«f-distribution» 태그된 질문

Fisher 분포 의 특성 함수 는 다음과 같습니다. C ( t ) = Γ ( α + 1F(1,α)F(1,α)\mathcal{F}(1,\alpha) 여기서,U는은 IS합류 초기 하 함수. I는 푸리에 역변환 (가) 변환을 해결하기 위해 노력하고F-1t,X의n 개의-convolution변수의 밀도 회복X가: 인 F-1t,X(C(t)N) 얻는 목적을 합계의 분포N랜덤 변수 피셔 분포. 누군가 해결하기가 매우 어려워 보이는 아이디어가 있는지 …

23 probability  random-variable  f-distribution  saddlepoint-approximation 

이 질문에 비추어 : OLS 모델의 계수가 (nk) 자유도의 t- 분포를 따르는 증거 왜 그런지 이해하고 싶습니다 에프= ( TSS − RSS ) / ( p − 1 )RSS / ( n − p ),F=(TSS−RSS)/(p−1)RSS/(n−p), F = \frac{(\text{TSS}-\text{RSS})/(p-1)}{\text{RSS}/(n-p)}, 여기서 는 모형 모수 의 개수 이고 은 관측치의 수이며 는 총 …

20 regression  hypothesis-testing  least-squares  f-distribution  f-statistic 

분산 검정 분석에서 단측 검정을 사용하는 이유를 설명 할 수 있습니까? 왜 ANOVA에서 단측 검정 (F- 검정)을 사용합니까?

13 anova  f-test  sums-of-squares  f-distribution 

내 F 테이블의 자유도는 큰 표본에 대해 충분히 높아지지 않습니다. 예를 들어, 자유도가 5 및 6744 인 F가있는 경우 분산 분석에 대한 5 % 임계 값을 찾으려면 어떻게해야합니까? 자유도가 큰 카이 제곱 검정을 수행하면 어떻게됩니까? [이와 같은 질문은 얼마 전에 게시되었지만 OP에서 오류가 발생하여 실제로 작은 df가있어 중복으로 줄었습니다. 그러나 …

11 chi-squared  degrees-of-freedom  f-distribution  tables 

다중 선형 회귀 분석에서 변수 하위 집합에 대한 고전적인 F- 검정의 형식은 여기서 는 '큰'모델 안에 중첩 된 '축소 된'모델에서 제곱 오차의 합 이고 는 자유도입니다. 두 가지 모델. '큰'모형의 추가 변수에 선형 설명력이 없다는 귀무 가설 하에서 통계량은 및 자유도를 가진 F로 분포됩니다 .F=(SSE(R)−SSE(B))/(dfR−dfB)SSE(B)/dfB,F=(SSE(R)−SSE(B))/(dfR−dfB)SSE(B)/dfB, F = \frac{(\mbox{SSE}(R) - \mbox{SSE}(B))/(df_R …

11 regression  hypothesis-testing  power-analysis  non-central  f-distribution