«cointegration» 태그된 질문

시계열 데이터 세트가 있습니다. 각 시계열의 실제 날짜가 모두 정확하게 '정렬'되는 것은 아니지만 각 시리즈는 동일한 기간을 포함합니다. 즉, 시계열을 2D 행렬로 읽으면 다음과 같이 보일 것입니다. date T1 T2 T3 .... TN 1/1/01 100 59 42 N/A 2/1/01 120 29 N/A 42.5 3/1/01 110 N/A 12 36.82 4/1/01 N/A …

38 r  time-series  clustering  cointegration 

VECM ( Vector Error Correction Model) 에 대해 혼란 스럽습니다 . 기술 배경 : VECM 은 VAR ( Vector Autoregressive Model )을 통합 된 다변량 시계열 에 적용 할 수있는 가능성을 제공합니다 . 교과서에서 그들은 통합 시계열에 VAR 을 적용하는 데있어 몇 가지 문제를 언급 하는데, 그 중 가장 중요한 …

30 time-series  forecasting  var  cointegration  vecm 

불규칙한 시계열과의 공적분을 계산하는 방법 (이상적으로 Johansen 테스트 를 VECM 으로 사용)을 명확하게 알 수 없습니다 . 나의 초기 생각은 시리즈를 정규화하고 결 측값을 보간하는 것이지만, 그것은 추정을 편향시킬 수 있습니다. 이 주제에 관한 문헌이 있습니까?

15 time-series  cointegration  unevenly-spaced-time-series 

두 시계열 간의 공적분을 테스트하려고합니다. 두 시리즈 모두 ~ 3 년에 걸친 주간 데이터를 가지고 있습니다. Engle-Granger Two Step Method를 시도하고 있습니다. 내 작업 순서는 다음과 같습니다. Augmented Dickey-Fuller를 통해 각 시계열에 단위 루트를 테스트합니다. 둘 다 단위 루트가 있다고 가정하면 OLS를 통해 관계의 선형 근사를 찾으십시오. 그런 다음 일련의 …

13 time-series  cointegration  unit-root  augmented-dickey-fuller 

2 개의 시계열 (간단한 경우)에 대해 Johansen Cointegration 테스트를 수행 할 때 사용하려는 지연을 결정해야합니다. 다른 지연에 대한 테스트를 수행하면 다른 결과가 반환됩니다. 일부 지연 수준의 경우 귀무 가설을 기각 할 수는 있지만 다른 경우에는 그렇지 않습니다. 내 질문은 입력 데이터를 기반으로 Johansen 테스트를 수행 할 때 사용해야하는 지연을 결정하는 …

13 time-series  cointegration 

"의심스러운 회귀"(시계열의 맥락에서)와 단위근 테스트와 같은 관련 용어는 제가 많이 들어 봤지만 이해하지 못했습니다. 왜, 언제, 직관적으로 발생합니까? (나는 당신의 두 시계열이 공적분 될 때라고 믿습니다. 즉, 두 사람의 일부 선형 조합은 고정적이지만 왜 공적분이 스퓨리어스로 이어지는 지 알 수 없습니다.) 그것을 피하기 위해 어떻게해야합니까? 나는 공동 통합 / 단위 …

10 time-series  regression  cointegration 

나는 Johansen 방법을 더 잘 이해하려고 노력하고 있으므로 우리는 세 가지 프로세스가있는 Likelihood-Based-Inference-Cointegrated-Autoregressive-Econometrics 책에서 제공하는 예제 3.1을 개발했습니다 . 엑스1 톤=∑나는 = 1티ϵ1 나는+ϵ2 톤X1t=∑i=1tϵ1i+ϵ2tX_{1t} = \sum_{i=1}^t \epsilon_{1i} + \epsilon_{2t} 엑스2 톤= α∑나는 = 1티ϵ1 나는+ϵ3 톤X2t=α∑i=1tϵ1i+ϵ3t X_{2t} = \alpha \sum_{i=1}^t \epsilon_{1i} + \epsilon_{3t} 엑스3 톤=ϵ4 톤X3t=ϵ4t X_{3t} = \epsilon_{4t} …

9 self-study  cointegration  vecm