«correlation-matrix» 태그된 질문

주어진 데이터 행렬 (열의 변수와 행의 데이터 요소가있는)의 경우 가 통계에서 중요한 역할을하는 것처럼 보입니다 . 예를 들어, 보통 최소 제곱의 분석 솔루션에서 중요한 부분입니다. 또는 PCA의 고유 벡터는 데이터의 주요 구성 요소입니다.A T AAAAATAATAA^TA 를 계산 방법을 이해 하지만이 행렬이 무엇을 나타내는 지 직관적으로 해석 할 수 있는지 궁금합니다.이 …

107 matrix  covariance-matrix  correlation-matrix 

PSD (positive-semidefinite) 상관 행렬을 효율적으로 생성 할 수 있기를 원합니다. 생성 할 행렬의 크기를 늘리면 메서드 속도가 크게 느려집니다. 효율적인 솔루션을 제안 할 수 있습니까? Matlab의 예를 알고 있다면 매우 감사하겠습니다. PSD 상관 행렬을 생성 할 때 생성 할 행렬을 설명하기 위해 매개 변수를 어떻게 선택합니까? 평균 상관 관계, 상관 …

38 random-generation  correlation-matrix 

상관 관계 또는 공분산 행렬의 반 정밀도 속성의 의미를 연구하고 있습니다. 에 대한 정보를 찾고 있습니다 양의 반정의 정의; 중요한 특성, 실제적 의미; 부정적 결정 요인, 다변량 분석 또는 시뮬레이션 결과에 미치는 영향 등

34 covariance-matrix  eigenvalues  determinant  correlation-matrix 

세 가지 랜덤 변수가 있습니다 . 세 변수 사이의 세 가지 상관 관계는 동일합니다. 그건,x,y,zx,y,zx,y,z ρ=cor(x,y)=cor(x,z)=cor(y,z)ρ=cor(x,y)=cor(x,z)=cor(y,z)\rho=\textrm{cor}(x,y)=\textrm{cor}(x,z)=\textrm{cor}(y,z) 줄 수있는 가장 빡빡한 것은 무엇입니까 ?ρρ\rho

28 correlation  correlation-matrix 

나는 임의의 상관 행렬을 생성하고자하는 의 크기와 같은 일부 적당히 강한 상관 관계가 존재가 있음 : N × NCC\mathbf Cn×nn×nn \times n 크기 의 제곱 실수 대칭 행렬 , 예를 들어 ;n = 100n×nn×nn \times nn=100n=100n=100 양의 한정된, 즉 모든 고유 값이 실제적이고 양인 경우; 풀 랭크; 모든 대각선 요소는 …

25 random-generation  covariance-matrix  correlation-matrix 

질문 : 큰 상관 관계 행렬이 있습니다. 개별 상관 관계를 클러스터링하는 대신 서로 상관 관계에 따라 변수를 클러스터링하려고합니다. 즉, 변수 A와 변수 B가 변수 C와 Z의 상관 관계가 비슷한 경우 A와 B는 동일한 클러스터의 일부 여야합니다. 이에 대한 좋은 실제 사례는 다른 자산 클래스입니다. 자산 내 클래스 상관 관계는 자산 …

23 correlation  clustering  correlation-matrix 

나는 인터뷰에서이 질문을 받았다. [ 1 0.6 0.8 0.6 1 γ 0.8 γ 1 ] 형식의 상관 행렬이 있다고 가정하겠습니다 . ⎡⎣⎢10.60.80.61γ0.8γ1⎤⎦⎥[10.60.80.61γ0.8γ1]\begin{bmatrix}1&0.6&0.8\\0.6&1&\gamma\\0.8&\gamma&1\end{bmatrix} 이 상관 관계 매트릭스를 감안할 때 감마 값을 찾아야했습니다. 고유 값으로 모두 0 이상이어야하기 때문에 무언가를 할 수 있다고 생각했습니다 (매트릭스는 양의 반올림해야합니다). 트릭이 없습니다. 동일한 문제를 해결하기위한 …

20 pearson-r  correlation-matrix 

평균 = , 분산 = , 상관 계수 = 상관 랜덤 시퀀스를 생성하려고합니다 . 아래 코드에서 & 를 표준 편차로 사용하고 & 를 수단으로 사용합니다.1 0.80001110.80.80.8s1s2m1m2 p = 0.8 u = randn(1, n) v = randn(1, n) x = s1 * u + m1 y = s2 * (p * …

19 correlation  matlab  random-generation  correlation-matrix 

세 개의 벡터 , b 및 c 가 주어지면 a 와 b , a , c , b 와 c 사이 의 상관 관계 가 모두 음수 일 수 있습니까? 즉, 이것이 가능합니까?aaabbbcccaaabbbaaacccbbbccc corr(a,b)&lt;0corr(a,c)&lt;0corr(b,c)&lt;0corr(a,b)&lt;0corr(a,c)&lt;0corr(b,c)&lt;0\begin{align} \text{corr}(a,b) < 0\\ \text{corr}(a,c) < 0 \\ \text{corr}(b,c) < 0\\ \end{align}

16 correlation  correlation-matrix 

2500 개의 변수와 142 개의 관측치가있는이 거대한 데이터 세트가 있습니다. 변수 X와 나머지 변수 사이의 상관 관계를 실행하고 싶습니다. 그러나 많은 열의 경우 누락 된 항목이 있습니다. "pairwise-complete"인수 ( use=pairwise.complete.obs)를 사용하여 R 에서이 작업을 시도 하고 많은 상관 관계를 출력했습니다. 그러나 StackOverflow의 누군가 가이 기사 http://bwlewis.github.io/covar/missing.html 에 대한 링크를 게시 …

12 r  correlation  missing-data  correlation-matrix 

비 대각선 요소의 분포가 대략 일반처럼 보이도록 임의 상관 행렬을 생성하고 싶습니다. 내가 어떻게 해? 동기는 이것입니다. 시계열 데이터 세트의 경우 상관 분포는 종종 정규에 가깝게 보입니다. 일반적인 상황을 나타 내기 위해 많은 "정상"상관 행렬을 생성하고이를 사용하여 위험 수를 계산하려고합니다.nnn 나는 한 가지 방법을 알고 있지만 (대각선 이외의 요소 분포에 …

11 normal-distribution  random-generation  correlation-matrix 

여기서 피어슨 상관의 행렬에 대해 이야기하고 있습니다. 나는 종종 모든 상관 행렬이 양의 반올림해야한다고 들었습니다. 내 이해는 양의 정한 행렬의 고유 값이 이어야하고 양의 반정의 행렬의 고유 값 이 있어야한다는 것 입니다. 이것은 내 질문을 "상관 행렬이 고유 값 을 가질 수 있습니까?" 로 표현 될 수 있다고 생각합니다.≥ 0 …

11 covariance-matrix  eigenvalues  correlation-matrix 

상관 행렬을 생성하려고합니다. p×p피×피p\times p 미리 지정된 희소성 구조를 갖는 (대칭 psd) p피p노드). 그래프에 연결된 노드는 상관 관계가 있습니다ρ∼U(0,1)ρ∼유(0,1)\rho \sim U(0,1)나머지는 모두 0이고 대각선은 모두 1입니다. 이 행렬을 여러 번 생성하려고 시도했지만 유효한 상관 관계 행렬을 거의 얻지 못했습니다. 상관 행렬 whp를 보장 할 수있는 방법이 있습니까? 긍정적 인 상관 …

9 correlation  matrix  sparse  correlation-matrix