«dynamic-optimization» 태그된 질문

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신고전주의 적 성장 모델의 횡적 조건
신고전주의 적 성장 모델에는 다음과 같은 횡단 조건이 있습니다. 임t → ∞β티유'(씨티)케이t + 1= 0 ,임티→∞β티유'(씨티)케이티+1=0,\lim_{t\rightarrow\infty}\beta^{t}u'(c_{t})k_{t+1}= 0, 여기서 은 기간 의 수도 입니다.케이t + 1케이티+1k_{t+1}티티t 내 질문은 : 우리는이 조건을 어떻게 도출합니까? 부채가 누적되지 않는 경로를 배제하려면 왜 이것이 필요합니까? 왜 라그랑주 승수가 가 현재 할인 된 자본 가치입니까?β티유'(씨티) =β티λ티β티유'(씨티)=β티λ티\beta^{t}u'(c_{t}) …
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no-ponzi 조건의 형태에 대한 첫 번째 원칙에서 논쟁이 있는가?
램지 모델에서 우리는 no ponzi 조건을 사용한다. $$ \ lim_ {t \ ~ \ infty} e ^ {- R_t} a_t \ geq 0 $$ 가구가 시간 $ t $에 보유하고있는 자산 $ a_t $. 나는 직설적으로 이것이 뒤에있는 이유가 무엇인지 직관적으로 이해한다. "최종 기간"(무한대로 간다)에서 보유하고있는 자산 수준의 현재 가치는 …
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동적 최적화
간단한 동적 소비 절약 문제를 고려하십시오. 솔루션은 일련의 1 차 조건과 일부 경계 조건을 생성하는 Lagrangian 접근법을 사용하여 특성화 할 수 있습니다. 다른 방법은 Bellman 방정식을 사용하는 것입니다. 내가 이해하지 못하는 것은 Bellman 방정식 접근법이 어떻게 솔루션 방법론의 경계 조건에 관한 정보를 사용하지 않는 것입니까? 즉, Bellman 방정식은 기간 t와 …
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유틸리티 함수에서 돈 - 값 함수
저는 Walsh (2003)의 화폐 경제학 저서를 읽었습니다. 특히 유틸리티 기능에서 돈에 관한 장. 나는 가치 함수의 기초를 이해하지만 나는 저자와 같은 결과를 얻는 것처럼 보이지 않는다. 어디에 나는 1 인당 예산 제약. 그는 $ w_ {t + 1} $의 표현식을 찾습니다. 이것은 내 혼란의 첫 번째 원인입니다. 이전에 그는 근로자 …
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참조 요청 - 하나 이상의 상태 변수로 동적 최적화
하나 이상의 상태 변수와 상태 방정식을 포함하는 동적 최적화 문제를 해결하는 방법을 이해하고 싶습니다 (하나 이상의 자본이 좋은 장기적인 경제 모델에 적용). 웹 검색 하기이 장은 도움 이 되는 것으로 나타났습니다 . 누구든지 장이 어떤 책인지 알 수 있습니까 (피터 톰슨이 전략과 혁신으로 자신의 전문 분야를 열거 나하는 웹 사이트는 …
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