«econometrics» 태그된 질문

설정이 참 회귀 모델을 갖는 간단한 OLS 회귀 인 xxx 및 에러 항 uuu 하지만 만 측정 할 수 x¯=x+vx¯=x+v\bar{x}=x+v 여기서, vvv 평균 0 IID이다. 교과서에 따르면 : E(u|x)=0E(u|x)=0\mathbb{E}(u|x)=0 은 만족되지만E(u¯|x¯)=E(u−βx|x+v)=−βvE(u¯|x¯)=E(u−βx|x+v)=−βv\mathbb{E}(\bar{u}|\bar{x})=\mathbb{E}(u-\beta x|x+v)=-\beta v 내가 그 볼 수있는 xxx 하고 uuu 상관 관계가 있지만, 왜 그냥 취할 수 있습니까 βxβx\beta x …

1 econometrics  probability 

안녕하세요, 뭔가에 대한 설명이 필요했습니다. 세 가지 변수가 있습니다. V1V1V_1이자율 위험 프리 미아의 지표 인 V2V2V_2신용 위험 프리 미아의 지표 인 V3V3V_3유동성 위험 의 지표 인 . 이론적으로 : 의 관계 는 유지해야합니다. 을 및 과 관련된 하위 구성 요소로 분해 할 수있는 좋은 모델링 기술을 찾기 위해 고심하고 있습니다 …

1 econometrics 

3 년에 걸쳐 130여 개국에 대한 패널 데이터의 균형을 유지했습니다. 'country'를 패널 변수로 사용하고 'year'에 대한 인형을 추가하여 고정 효과 회귀 분석을 실행했습니다. 앞으로 20 년 동안 한 국가에서만 종속 변수의 가치를 예측하고 싶습니다 . 누군가이 작업을 수행하는 가장 좋은 방법을 제안 할 수 있습니까? 이 목적으로 Stata를 사용하고 있습니다.

1 econometrics  paneldata  stata 

나는 칼만 필터 시뮬레이션을 위해 STATA를 사용하고 싶었고 다음과 같은 방법으로 가고 싶었다. 1. Generate iid error terms $$ {e_t}, {n_t}, {u_t} $$ 2. Generate three AR1 process like so $$ \ beta_t = a * b_ {t-1} + u_t $$ $$ x_t = c_0 + c_1 * x_ {t-1} …

econometrics  stata  simulations 

평균 μ와 분산 σ2를 갖는 정규 분포를 갖는 무작위 샘플 X1, ..., Xn을 가정합니다. 다음 추정량이 편파적이지만 일관성이 없다는 것을 어떻게 알 수 있습니까?

econometrics  regression 

두 개의 독립 변수 (하나의 dep var 및 두 개의 indep 변수)를 사용하여 오류 수정 모델을 설정할 수 있는지 궁금합니다. 그렇다면 충족해야 할 가정 / 조건은 무엇입니까? 이 주제에서 찾을 수있는 문헌에서, ECM에는 항상 일대일 관계 (하나의 dep var 및 indep var)가 있습니다. 많은 감사합니다, 누르

econometrics  applied-econometrics  time-series 

나는 평균 수익을 할 수 있습니다, 나는 당신이 연간 무엇을 알 수 없습니다. 누군가 (교과서에서 희망적으로) 이것에 대해 읽을 수있는 곳을 말할 수 있습니까? 감사!

econometrics 

비선형 LS를 사용하여 비선형 생산 함수 (예 : Cobb-Douglas 또는 CES)를 추정해야한다고 가정합니다 (따라서 로그 선형화 없음). 고정 가격으로 GDP에 대한 시계열, 고정 가격으로 자본금 및 고용 수준을 집계했습니다. 변수의 일관된 추정을 얻기 위해 변수에 어떤 종류의 조정을 수행해야합니까?

macroeconomics  microeconomics  econometrics  mathematical-economics  statistics 

나는 계량 경제학에 대해 몇 시간이 걸렸지 만 여전히 답을 찾을 수 없다는 것에 관한 질문을 가지고있다. $ x $ pdf가있는 임의의 변수입니다. $ f (x) = ke ^ {- bx} $ ...에 대한 $ x \ ge 0 $ . 및 임의의 크기 표본 $ N $ . 내 …

-1 econometrics