«optimal-control» 태그된 질문

"질문을하려면"먼저 모델을 풀어야합니다. 몇 가지 단계를 생략하지만 여전히이 게시물은 매우 길어질 것이므로이 커뮤니티가 이러한 종류의 질문을 좋아하는지 여부를 확인하는 테스트이기도합니다. 시작하기 전에, 이것이 연속적으로 표준 신고전주의 적 성장 모델처럼 보일 수도 있지만 , 그렇지 않습니다 : 그것은 한 개인과 관련이 있습니다. 그 개인은 주변 경제에서 다른 사람을 "대표하지"않습니다. 모델링되지 않았습니다. …

17 economic-growth  optimal-control  dynamic-programming 

Malliavin 미적분을 사용하여 기존 Merton 문제에서 최적의 거래 전략을 해결하려면 어떻게해야합니까? Duffie의 저서 "Dynamic Asset Pricing"에서 확률 제어 문제를 해결하는 "Martingale 방법"에 대해 간략하게 설명합니다. 나는 여기에 전체 개요 나 표기법을 재현하지는 않겠지 만, 필수 사항은 3 판의 217 페이지에 나와 있습니다. 일반화에 대한 몇 가지 토론 후에 그는 다음을 …

15 finance  academic-graduate  portfolio-theory  stochastic-calculus  optimal-control 

문헌 : 이론적 부분 은 Chang (1988) 및 Achdou et al. (2015) 는 각각 숫자 부분입니다. 모델 1 인당 표기법에서 다음과 같은 확률 적 최적 성장 문제를 고려하십시오. 모든 것이 표준 인 dz 를 제외하고 표준 입니다. 표준 위너 과정의 증가, 즉, Z (t) \ SIM \ mathcal {N} (0, …

13 academic-graduate  continuous-time  optimal-control  numerical-methods 

스미스가 그의 방정식 (12)에 대한 일반적인 해답이 (13) (6 페이지 참조)임을 보여주는 방법을 이해하려고 노력하고 있습니다. (12) \ begin {eqnarray} \ dot {z} & amp; = & amp; (1 \ alpha) \ left {1- \ left (\ delta + \ frac {\ bar {x}} {1+ \ bar {x} Ae ^ …

3 economic-growth  optimal-control