«finance» 태그된 질문

YouTube 비디오에서 우리가 저임금 수입자들을 내려다 보는 이유 저자는 다음과 같이 주장했다. ( 1시 비디오 ). 이것은 다른 직업의 임금에있어서의 많은 차이를 설명하지만, 유명인들이 왜 높은 임금을 받는지에 대한 좋은 설명은 아닙니다. 배우를 예로 들어 보겠습니다. 이 분야에는 많은 사람들이 일하고 있으며 배우 ​​나 배우가되기를 원하는 사람들이 더 많습니다. 인용 …

29 microeconomics  finance  wages 

Malliavin 미적분을 사용하여 기존 Merton 문제에서 최적의 거래 전략을 해결하려면 어떻게해야합니까? Duffie의 저서 "Dynamic Asset Pricing"에서 확률 제어 문제를 해결하는 "Martingale 방법"에 대해 간략하게 설명합니다. 나는 여기에 전체 개요 나 표기법을 재현하지는 않겠지 만, 필수 사항은 3 판의 217 페이지에 나와 있습니다. 일반화에 대한 몇 가지 토론 후에 그는 다음을 …

15 finance  academic-graduate  portfolio-theory  stochastic-calculus  optimal-control 

Barro (2009)에서 희귀 재해, 자산 가격 및 복지 비용 Barro는 Epstein-Zin 환경 설정을 사용하여 Lucas 트리 모델을 개발합니다. 내 질문은 논문의 방정식 (10)에 관한 것입니다. 이 식에서는 Barro 최적 솔루션 유틸리티하에한다고 소비에 비례 C의 t 의 힘 rased 1 - γ , γ는 상대적 위험 회피의 계수, 즉UtUtU_tCtCtC_t1−γ1−γ1-\gammaγγ\gamma Ut=ΦC1−γtUt=ΦCt1−γU_t=\Phi C_t^{1-\gamma} …

13 macroeconomics  finance  academic-graduate 

정의와 물건 : 필터링 된 확률 공간 (Ω,F,{Ft}t∈[0,T],P)(Ω,F,{Ft}t∈[0,T],P)(\Omega, \mathscr F, \{\mathscr F_t\}_{t \in [0,T]}, \mathbb P) . T>0T>0T > 0 P=P~P=P~\mathbb P = \tilde{\mathbb P} 이것은 위험 중립 조치 입니다. Ft=FWt=FW~tFt=FtW=FtW~\mathscr F_t = \mathscr F_t^{{W}} = \mathscr F_t^{\tilde{W}} 여기서 W=W~={Wt~}t∈[0,T]={Wt}t∈[0,T]W=W~={Wt~}t∈[0,T]={Wt}t∈[0,T]W = \tilde{W} = \{\tilde{W_t}\}_{t \in [0,T]} = \{{W_t}\}_{t \in [0,T]} …

8 mathematical-economics  finance  financial-economics  probability  bonds 

이전에 자주 들었던 질문은 연준이 돈을 경제에 펌핑함으로써 인플레이션이 발생하지 않는 이유를 물었습니다. 우리는 단순히 체계적인 임금 억제를보고 있기 때문에 공식적인 "인플레이션"이없는 반면, 특정 부문의 가격은 "주주", 비임금 소득, "1 %"또는 그 누구에 의해 지배 되는가? 돈은 먼저 실제 생산 투자가 덜 매력적인 금융 산업으로 이동합니다. "고정 된"노동 계약에 돈이 …

8 finance  labor-economics  inflation  federal-reserve 

발표 된 모든 M & A 거래가 완료된 것은 아니라고 가정합니다. 독점 금지법 및 소비자 보호 기관과 같이 두 회사가 M & A를 완료하는 것을 법적으로 금지하는 요소가 있습니다. 통계적으로 발표 된 M & A 거래에 대한 완료된 M & A 거래의 백분율은 얼마입니까? 가능한 경우 참조를 제공하십시오

8 finance  data-request  corporate-finance 

공통 위험 요소로서의 모멘텀? 이 질문은 여기 에있는 다른 질문에 대한 후속 조치 입니다. 이 다른 질문에서 모멘텀에서 언급 된 것은 I-CAPM (Intertempportal Capital Asset Pricing Model) 또는 ATV (Arbitrage Priceing Theory)와 같은 요소 가격 책정 모델에서 공통 위험 요소로 설명하기 어렵다는 점입니다. 이들 모델에서, 이들 요인 중 하나에 대한 …

8 behavioral-economics  finance  uncertainty  asset-pricing  risk 

Money StackExchange에서 이동 한 질문 : /money/74002/do-stock-markets-price-in-existential-risk-ie-global-nuclear-war Q : 주식 시장 가격이 실존 위험에 있습니까? 쿠바 미사일 위기 년 11 월 1962 년 글로벌 핵전쟁의 위기에 오기의 예이며, 시장이 해결 될 때까지 아래로있는 동안, 인덱스 가격은 아무것도 닮은 "세계의 임박한 종말"을 반영하는 것 같지 않았어요. 최근 푸틴의 선언은 핵 무기 …

7 macroeconomics  finance  stock-market  risk 

뛰어난 미 재무부 채권의 만기가 혼합 된 기술 용어는 무엇입니까? 또한이 정보에 대한 "공식"출처가 있습니까? 알아 내려고 노력했지만 성숙 믹스에 대한 정확한 용어가 무엇인지 알지 못해서 안타까운 생각이 들었습니다.

6 finance  financial-markets  usa 

다른 과학의 경우 학문을 뒷받침하는 가장 중요한 방정식, 불평등, 제안 또는 개념을 쉽게 지적 할 수 있습니다. 물리학 자에게 재무를 설명하고 싶다면 , 가장 근본적이고, 기초적이거나 중요한 방정식, 불평등, 원칙, 제안 (이론, 명예 등) 또는 내가 소개하고 시도해야 할 주제의 개념으로 간주되는 것 설명 ? 위의 문구 : 경제학의 기본 …

5 mathematical-economics  finance  corporate-finance  soft-question 

1 단계 이항 모형에서 ... 용 ,dQdPdQdP\frac{d \mathbb Q}{d \mathbb P} 나는 생각 이 보수 일부 자산 그래서, 와 , (1)의 기대 값과 복제 포트폴리오 의dQdP=qupu1u+qdpd1ddQdP=qupu1u+qdpd1d\frac{d \mathbb Q}{d \mathbb P} = \frac{q_u}{p_u}1_u + \frac{q_d}{p_d}1_dqupuqupu\frac{q_u}{p_u}qdpdqdpd\frac{q_d}{p_d}(x,y)(x,y)(x,y) x=11+Ru(qdpd)−d(qupu)u−dx=11+Ru(qdpd)−d(qupu)u−dx=\frac{1}{1+R}\frac{u(\frac{q_d}{p_d})-d(\frac{q_u}{p_u})}{u-d} y=1S0qupu−qdpdu−dy=1S0qupu−qdpdu−dy=\frac{1}{S_0}\frac{\frac{q_u}{p_u}-\frac{q_d}{p_d}}{u-d} 이것은 에서 1을 지불 할 것으로 예상되는 일부 복제 포트폴리오 인 것 같습니다 .t=1t=1t=1 …

4 mathematical-economics  finance  probability  options-pricing  stochastic-calculus 

Uncovered Interest Parity의 세부 사항, 즉 통화 대 다른 통화의 예상 감가 상각이 이자율 차이와 같아야한다는 것을 알고 있습니다. 또한 경험적으로는 유지되지 않는 것으로 알고 있습니다. 그러나 내 질문은이 패리티를 어떤 메커니즘으로 달성해야합니까? 마찬가지로, 통화가 가치를 인정한다면, 트레이더가 통화를 아래쪽으로 밀도록 유도하는 것은 무엇입니까? 편집 : 하나의 설명은 금리 차이의 …

2 finance  exchange-rates 

죄송합니다. quant stackexchange 또는 여기에이 질문을 게시하지 않아도됩니다. 이전에 아래 링크에 게시했습니다 https://quant.stackexchange.com/questions/18633/total-market-cap-in-country-and-average-pe-per-country-and-continenteurope 인덱스 펀드에 매달 저축을 투자하고 싶습니다. 그러나 투자하고자하는 국가 인덱스 펀드를 선택하지는 않습니다. 나는 너무 가치가 높은 인덱스 펀드에 투자하는 것이 지붕을 넘어서서 2000 년의 nikkei 1989 또는 1929 또는 Nasdaq와 같은 오랜 시간이 지난 후에 다시 …

2 macroeconomics  finance  data-request 

확고한 가치 $ V_L = D_L + E_L $와 비 지배적 기업 $ V_U = E_U $를 모두 가진 시간표 1에 $ X $의 소득을내는 우연한 회사가 있다고 가정 해보십시오. 무차별 인수의 한 방향은 다음과 같습니다 : levered 확고한 지분의 $ s $ 몫은 무보수 회사의 $ s $ 몫을 …

1 finance 

이 질문에서 나는 사용 된 도구를 탐색하고있다. Lars Hansen의 Econometrica 논문 "확률 론적 경제 내에서의 동적 평가 분해" (2012). 이것은 쉬운 질문 일지 모르지만 나는 그것을 꽤 볼 수 없다. 위에 링크 된 논문에서, 하나의 구성 요소가 마틴 게일 인 분해가 제시된다. P를 참조하십시오. 이 페이지에서는이 공식을 제시하고 다음과 같이 …

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