«portfolio-theory» 태그된 질문

Malliavin 미적분을 사용하여 기존 Merton 문제에서 최적의 거래 전략을 해결하려면 어떻게해야합니까? Duffie의 저서 "Dynamic Asset Pricing"에서 확률 제어 문제를 해결하는 "Martingale 방법"에 대해 간략하게 설명합니다. 나는 여기에 전체 개요 나 표기법을 재현하지는 않겠지 만, 필수 사항은 3 판의 217 페이지에 나와 있습니다. 일반화에 대한 몇 가지 토론 후에 그는 다음을 …

15 finance  academic-graduate  portfolio-theory  stochastic-calculus  optimal-control 

Markowitz 이론에 대한 몇 가지 연습으로 연습합니다. 주어진 주식 수익률이 $ r_A $와 $ r_B $ 인 두 종목 A와 B가있는 포트폴리오를 가지고 있다면, 기대 수익률은 다음과 같이 계산할 수 있습니다. $ r_P = w_A \ cdot r_A + (1-w_A) \ cdot r_B $ $ w_A $는 주식 A에 투자 …

3 microeconomics  portfolio-theory 

문제는 Back의 자산 가격 및 포트폴리오 이론에 있으며 여기 에서 찾을 수 있습니다 . 섹션 2.5의 관련 정보는 여기 에서 찾을 수 있습니다 . 우리가 기대하는 가치와 기간 말의 부의 분산을 감안할 때, 그것들을 방정식으로 바꾸어 분화하고 0으로 설정하려고 시도했습니다. 이것이 올바른 방법인지 확실하지 않거나 파생 상품을 올바르게 복용하고 있는지 …

2 asset-pricing  optimization  risk-aversion  portfolio-theory 

나는 이것에 대해 아주 새롭기 때문에 질문이 너무 틀렸다면 사과드립니다. 포트폴리오 복제 모델에 대해 읽었으며 이해하지 못하는이 예를 우연히 발견했습니다. 현재 가격이 인 주식과 행사 가격 콜 옵션이 있습니다 . 기본의 up-state 및 down-state 값은 각각 및 입니다. 이제 문제는S0=100S0=100S_0 = 100K=100K=100K = 100Su=110Su=110S_u=110Sd=90Sd=90S_d = 90 우리가 주식에서 위치 와 …

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