«risk-aversion» 태그된 질문

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리스크 프리미엄의 직관
에서 강의 20 MIT의 미시 경제학 물론, 50/50 내기 중 하나를 잃게됩니다 경우 상황이 제안 $ 100 또는 얻고 $ 의 시작 풍부한 125 $ 사람을 위해 자신을 보험에 가입 할 의향이 있다는 그것은 적혀있다 (100) $ 43.75 ( $ 100와 $ 56.25 의 차이 ). 이것의 직관은 무엇입니까? 미리 …

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Epstein-Zin 환경 설정의 상대 위험 회피를 어떻게 계산합니까?
\newcommand{\E}{\mathbb{E}} 머리말 이 질문에 관한 것이다 intertemporal 교체의 탄성에 대해 이것 과 절대 위험 회피의 정의에 대해 이것 . (양에 의해 좌우 될 수있는 한 상대적 위험 회피의 정의와 두번째 관련된하다는 사실을 해결해 U(C(1−RRA/2))=E[U(C(1−ϵ))∣C].U(C(1−RRA/2))=E[U(C(1−ϵ))∣C]. U(C(1-RRA/2)) = \E[U(C(1-\epsilon))\mid C]. 질문 이 질문에서 Epstein-Zin 환경 설정 의 상대 위험 회피 를 계산하는 …

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위험 회피로 인해 한계 효용이 감소하거나 그 반대가 되는가?
세계의 가능한 상태로 설정하거나 사람이 가질 수있는 선호도를 보자 . 하자 예를 통해 확률 분포의 세트 "도박"또는 "복권"들의 집합 . 그런 다음 각 사람은 의 상태를 선호하고 의 복권을 선호 합니다. von Neumann-Morgenstern 정리에 따르면 보다 선호하는 순서가 특정 합리성 공리를 준수 한다고 가정하면 선호도 는 유틸리티 함수 u : …

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삶의 통계적 가치가 존재해야하는 이유는 무엇입니까?
보험료 및 정부 정책 분석과 같은 영역에서는 다른 금전적 금액과 비교하기 위해 인명에 금전적 금액을 할당해야하는 경우가 종종 있습니다. 따라서 경제학자들은 통계적 삶의 가치라는 측정법을 가지고 있는데, 이는 어떤 의미에서 사람이 자신의 삶을 얼마나 중요하게 생각 하는지를 정량화합니다. 대부분의 사람들에게 일반적으로 약 천만 달러로 계산됩니다. 이제 이것은 문자 그대로 사람이 …

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지속적인 절대 위험 회피와 상대 위험 회피는 초기 부의 독립을 암시한다는 것을 증명
절대 위험 회피의 Arrow-Pratt 측정 값이 일정하면 (즉, 절대 절대 위험 회피, CARA) 일정하는 경우 무위험 자산과 위험 자산이 하나 인 포트폴리오에 대해 증명할 수있었습니다. 위험한 자산은 에이전트의 부에 의존하지 않습니다. 마찬가지로, CRRA (상대적 위험 회피)를 통해 에이전트가 위험 자산에 투자 한 부의 비율도 에이전트의 부에 의존하지 않습니다. 이제 CARA …

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2 차 유틸리티를 사용하여 투자자를위한 최적의 포트폴리오 계산
문제는 Back의 자산 가격 및 포트폴리오 이론에 있으며 여기 에서 찾을 수 있습니다 . 섹션 2.5의 관련 정보는 여기 에서 찾을 수 있습니다 . 우리가 기대하는 가치와 기간 말의 부의 분산을 감안할 때, 그것들을 방정식으로 바꾸어 분화하고 0으로 설정하려고 시도했습니다. 이것이 올바른 방법인지 확실하지 않거나 파생 상품을 올바르게 복용하고 있는지 …
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