통계 및 빅 데이터

나는 R에 상당히 익숙하지 않다. 나는 시계열 분석을 읽으려고 시도했고 이미 끝났다. Shumway 및 Stoffer의 시계열 분석 및 해당 애플리케이션 3rd Edition , Hyndman의 우수한 예측 : 원칙과 실습 Avril Coghlan의 시계열 분석에 R 사용 A. Ian McLeod 외 R을 이용한 시계열 분석 Marcel Dettling 박사의 응용 시계열 분석 편집 …

12 r  time-series 

선형 지원 벡터 머신 을 훈련시키는 프로세스를 이해하려고 합니다 . SMV의 속성을 통해 2 차 프로그래밍 솔버를 사용하는 것보다 훨씬 빠르게 최적화 할 수 있지만 학습을 위해 이것이 어떻게 작동하는지 알고 싶습니다. 훈련 데이터 set.seed(2015) df <- data.frame(X1=c(rnorm(5), rnorm(5)+5), X2=c(rnorm(5), rnorm(5)+3), Y=c(rep(1,5), rep(-1, 5))) df X1 X2 Y 1 -1.5454484 …

12 r  svm  optimization 

나는 회선 신경망을 연구하고 구현하려고 노력하고 있지만이 질문이 일반적으로 다층 퍼셉트론에 적용되는 것으로 가정합니다. 내 네트워크의 출력 뉴런은 각 클래스의 활성화를 나타냅니다. 가장 활동적인 뉴런은 주어진 입력에 대해 예측 된 클래스에 해당합니다. 훈련에 대한 교차 엔트로피 비용을 고려하기 위해 네트워크의 끝에 softmax 레이어를 추가하여 각 뉴런의 활성화 값이 확률 값으로 …

12 neural-networks  deep-learning  conv-neural-network  nonlinear  softmax 

GWAS에서 올가미 회귀에 "glmnet"을 사용하고 있습니다. 일부 변형 및 개체에는 결 측값이 있으며 glmnet이 결 측값을 처리 할 수없는 것 같습니다. 이에 대한 해결책이 있습니까? 또는 올가미 회귀에서 누락 된 값을 처리 할 수있는 다른 패키지가 있습니까? 여기 내 스크립트가 있습니다. > library(glmnet) > geno6<-read.table("c6sigCnt.geno") > geno6[1:10,1:10] #genotype file (0,1,2 …

12 missing-data  lasso  glmnet 

PRML을 읽고 있는데 그림을 이해하지 못합니다. 그림을 이해하기위한 힌트와 가우시안 분포의 분산 MLE이 왜 편향 될 수 있습니까? 공식 1.55 : 공식 1.56 σ 2 M L E =1μ미디엄L E= 1엔∑n = 1엔엑스엔μ미디엄엘이자형=1엔∑엔=1엔엑스엔 \mu_{MLE}=\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N x_n σ2미디엄L E= 1엔∑n = 1엔( x엔− μ미디엄L E)2σ미디엄엘이자형2=1엔∑엔=1엔(엑스엔−μ미디엄엘이자형)2 \sigma_{MLE}^2=\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}(x_n-\mu_{MLE})^2

12 machine-learning  self-study  maximum-likelihood 

MAP을 사용하는 것이 적절한시기와 MRR을 사용해야하는시기를 이해하려고합니다. 이 프레젠테이션에서 MRR은 관련 결과 수가 5 개 미만일 때 가장 잘 활용되고 1 일 때 가장 잘 사용된다는 내용을 발견 했습니다. 다른 경우에는 MAP이 적합합니다. 두 가지 질문이 있습니다. 나는 이것이 왜 그런지 정말로 이해하지 못한다. 이 주장에 대한 인용 가능한 참고 …

12 information-retrieval  average-precision 

MCMC 방법을 사용하여 연구 논문을 읽고 있는데 대부분이 미량 플롯을 제공합니다. Monte Carlo Markov Chain에 왜 트레이스 플롯이 필요한가요? 매개 변수의 트레이스 플롯은 무엇을 나타 냅니까?

12 data-visualization  mcmc 

예측 방법을 시도했는데 내 방법이 올바른지 확인하고 싶습니다. 저의 연구는 다른 종류의 뮤추얼 펀드를 비교하고 있습니다. GCC 지수를 그중 하나의 벤치 마크로 사용하고 싶지만 문제는 2011 년 9 월에 GCC 지수가 중단되었고 2003 년 1 월부터 2014 년 7 월까지의 연구가 진행되었다는 것입니다. 따라서 다른 지수 인 MSCI 지수를 사용하려고했습니다. …

12 time-series  forecasting  missing-data 

현재 reseach의 경우 이항 종속 변수에 대해 R의 glmnet 패키지를 통해 Lasso 방법을 사용하고 있습니다. glmnet에서 최적의 람다는 교차 검증을 통해 발견되며 결과 모델은 다양한 분류법 (예 : 오 분류 오류 또는 편차)과 비교할 수 있습니다. 내 질문 : 이탈은 glmnet에서 정확히 어떻게 정의됩니까? 어떻게 계산 되나요? (Friedman 등의 해당 …

12 cross-validation  lasso  glmnet  deviance  lars 

나는 몇 개월 전에 코스 트라를 통해 앤드류 응 (Andrew Ng)의 "머신 러닝 (Machine Learning)"과정을 수강했고, 대부분의 수학 / 유도에주의를 기울이지 않고 구현과 실용성에 중점을 두었습니다. 그 이후로 나는 기본 이론의 일부를 연구하기 시작했고 Ng 교수의 강의를 다시 방문했다. 나는 "Regularized Linear Regression"에 대한 강의를 읽고 그가 다음과 같은 비용 …

12 regression  self-study 

정밀도 / 리콜 / F1 점수만을 기준으로 유의성 테스트를 수행 할 수 있습니까? 예를 들어, 동일한 데이터 집합 등에서 P / R / F1 만보고되는 논문에서 2 개의 시스템을 발견 한 경우 통계적 유의성 검정을 수행 할 수 있습니까? 그렇다면 어떻게됩니까?

12 statistical-significance  precision-recall 

클러스터 분석에서 변수에 다른 가중치를 할당하고 싶지만 내 프로그램 (Stata)에 옵션이없는 것 같으므로 수동으로 수행해야합니다. 4 개의 변수 A, B, C, D를 상상해보십시오. 이러한 변수의 가중치는 w(A)=50% w(B)=25% w(C)=10% w(D)=15% 다음 두 가지 방법 중 하나가 실제로 트릭을 수행하는지 궁금합니다. 먼저 모든 변수를 표준화합니다 (예 : 범위별로). 그런 다음 각 …

12 clustering  stata 

12 개의 샘플 광도 값이 주어지면 주로 안정적인 광원의 밝기 값을 최대한 정확하게 얻어야합니다. 센서가 불완전하고 빛이 때때로 "깜박 거리며"밝거나 어두워 지므로 무시할 수 있습니다. 따라서 이상치 탐지가 필요합니다. 나는 다양한 접근 방식을 읽었으며 어떤 접근 방식을 결정할 수 없습니다. 특이 치의 수는 미리 알려져 있지 않으며 종종 0입니다. 플리커는 …

12 classification  outliers  algorithms 

나는 이미이 사이트의 모든 페이지를 읽었고 내 문제에 대한 답을 찾으려고했지만 아무도 나에게 맞는 것 같지 않습니다 ... 먼저 내가 작업하는 데이터의 종류를 설명합니다 ... 300 명의 사용자마다 하나씩 여러 도시 이름을 가진 배열 벡터가 있다고 가정 해 봅시다. 또한 각 사용자의 설문 조사에 대한 점수 응답 또는 각 사용자의 …

12 correlation  matlab  ordinal-data  categorical-data  continuous-data 

내 이해는 목표 모집단 효과 크기로 관찰 된 효과 크기를 사용하는 경우에만 전력 분석이 사후 처리된다는 것입니다.

12 power-analysis