«arima» 태그된 질문

주간 계절성을 가진 상당히 예측 가능한 일일 시계열이 있습니다. 휴일이 없을 때 꽤 정확한 예측 (교차 유효성 확인으로 확인)을 제시 할 수 있습니다. 그러나 휴일이있을 때 다음과 같은 문제가 있습니다. 모든 역사적 공휴일이 0이지만 내 예측에 공휴일의 숫자가 0이 아닙니다. 이것은 실제로 주요한 문제는 아닙니다. 문제는 ... 공휴일에 발생하지 않는 …

12 time-series  forecasting  arima  outliers 

ARIMA (X)로 모델링하는 데 필요한 고정 시리즈에 대한 질문 / 혼란이 있습니다. 나는 이것을 추론 (interference)의 영향에 대해 더 많이 생각하고 있지만 예측 대 추론이 반응에 어떤 차이가 있는지 알고 싶다. 질문: 내가 읽은 모든 입문 자료는 시리즈가 고정되어 있어야한다는 말을 들었다. 이는 나에게 의미가 있고 그것이 arima의 "I"가 들어오는 …

12 time-series  econometrics  arima  inference 

나는 최근 직장에서 월간 예측 작업을하고 Rob Hyndman의 책을 읽는 동안 내 예측 지식을 새로 고쳤지만, 어려움을 겪고있는 한 가지 장소는 지수 평활 모델과 ARIMA 모델을 사용할 때입니다. 한 방법론과 다른 방법론을 사용해야하는 경험이 있습니까? 또한 AIC를 사용하여 두 가지를 비교할 수 없으므로 RMSE, MAE 등으로 가야합니까? 현재 몇 가지를 …

12 forecasting  arima  exponential-smoothing 

주요 편집 : 지금까지 그들의 답변에 대해 Dave & Nick에게 큰 감사를 표하고 싶습니다. 좋은 소식은 내가 일할 루프가 있다는 것입니다 (배치 예측에 대한 Hydnman 교수의 게시물에서 빌린 원칙). 미해결 쿼리를 통합하려면 다음을 수행하십시오. a) auto.arima의 최대 반복 횟수를 늘리는 방법-많은 외인성 변수를 사용하면 auto.arima가 최종 모델에 수렴하기 전에 최대 …

12 forecasting  arima  predictor  seasonality  multiple-seasonalities 

다음 두 시계열 ( x , y ; 아래 참조)을 고려할 때이 데이터의 장기 추세 간의 관계를 모델링하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까? 두 시계열은 시간의 함수로 모델링 할 때 중요한 Durbin-Watson 테스트를 가지고 있으며 고정적이지 않습니다. 나는 이것이 기본적으로 arima (1,1,0 ), arima (1,2,0) 등 나는 당신이 그것들을 모델링하기 전에 …

12 regression  time-series  arima 

누락 된 값이 많은 동물원 시리즈가 있습니다. auto.arima이 누락 된 값을 무시할 수 있다는 것을 읽었 습니까? 누구든지 어떻게 할 수 있습니까? 고마워요! 이것은 내가 시도했지만 성공하지 못했습니다. fit <- auto.arima(tsx) plot(forecast(fit))

12 arima 

필자는 Hamilton 13 장을 읽었으며 ARMA (p, q)에 대해 다음과 같은 상태 공간 표현을 가지고 있습니다. 하자 그 때는 ARMA (P, Q) 과정으로서 다음과 {정렬} y_t 시작 \ - \ 뮤 및 = \ phi_1 (Y_ {t-1} - \ MU) + \ phi_2 (y_ {t-2}-\ mu) + ... + \ …

11 time-series  arima  kalman-filter  state-space-models 

저는 매월 시계열이 개입되어 있고이 개입이 결과에 미치는 영향을 수량화하고 싶습니다. 나는 시리즈가 다소 짧고 효과가 아직 끝나지 않았다는 것을 알고 있습니다. 자료 cds <- structure(c(2580L, 2263L, 3679L, 3461L, 3645L, 3716L, 3955L, 3362L, 2637L, 2524L, 2084L, 2031L, 2256L, 2401L, 3253L, 2881L, 2555L, 2585L, 3015L, 2608L, 3676L, 5763L, 4626L, 3848L, 4523L, …

11 r  regression  arima  intervention-analysis 

(1)에서 많은 책과 논문을 읽었던 Chris Chatfield는 다음과 같은 조언을합니다. 예를 들어, AIC 값이 낮거나 대략 동일한 ARIMA 시계열 모델 중에서 선택해야합니다. 이는 최소 AIC를 제공하는 것이 아니라 가장 최근 연도 데이터를 가장 잘 예측하는 것입니다. 그러한 조언의 근거는 무엇입니까? 소리가 좋은 경우, predict :: auto.arima 및 기타 예측 루틴이 …

11 forecasting  model-selection  arima  aic 

시간이 지남에 따라 주류 판매에 대한 정책 결정 결과를 수량화하기 위해 개입 분석을 수행하고 싶습니다. 그러나 시계열 분석에 익숙하지 않으므로 초보자 질문이 있습니다. 문헌을 조사한 결과 다른 연구자들은 ARIMA를 사용하여 알코올의 시계열 판매량을 모형화했으며, 회귀 변수로 더미 변수를 사용하여 중재 효과를 모델링 한 것으로 나타났습니다. 이것이 합리적인 접근 방법 인 …

11 time-series  multivariate-analysis  arima  intervention-analysis 

ARIMA 모델을 원래 시계열에 맞췄으며 최상의 모델은 ARIMA (1,1,0)입니다. 이제 해당 모델에서 시리즈를 시뮬레이션하고 싶습니다. 간단한 AR (1) 모델을 작성했지만 모델 ARI (1,1,0) 내에서 차이를 조정하는 방법을 이해할 수 없었습니다. AR (1) 시리즈에 대한 다음 R 코드는 다음과 같습니다. phi= -0.7048 z=rep(0,100) e=rnorm(n=100,0,0.345) cons=2.1 z[1]=4.1 for (i in 2:100) z[i]=cons+phi*z[i-1]+e[i] …

11 r  time-series  arima 

내 질문은 Holt-Winters와 ARIMA의 개념적 차이에 관한 것입니다. 내가 이해하는 한 Holt-Winters는 ARIMA의 특별한 경우입니다. 그러나 한 알고리즘이 언제 다른 알고리즘보다 선호됩니까? 아마도 Holt-Winters는 점증 적이므로 인라인 (빠른) 알고리즘의 역할을합니까? 통찰력을 기대합니다.

11 time-series  arima  exponential-smoothing 

나는 시계열이 하고 나는 ARFIMA (FARIMA 일명) 과정으로 모델링하고 싶습니다. 경우 (소수)의 순서로 통합 , I는 분별 차분 그것이 정지하게하고 싶다.와이티와이티y_t와이티와이티y_t디디d 질문 : 분수 미분을 정의하는 다음 공식이 맞습니까? Δ디와이티: =와이티− d와이t - 1+디( d− 1 )2 !와이t - 2−디( d− 1 ) ( 일− 2 )3 !와이t - 3+ …

11 time-series  arima  arfima 

ARIMA (1,1,1) -GARCH (1,1) 모델을 몇 년에 걸쳐 1 분 간격으로 샘플링 된 AUD / USD 환율 로그 가격의 시계열에 맞추 었습니다. 모델을 추정 할 수있는 수백만 개의 데이터 포인트. 데이터 집합을 사용할 수 있습니다 여기에 . 명료하게하기 위해, 이것은 로그 가격의 1 차 통합으로 인해 로그 리턴에 적합한 ARMA-GARCH …

10 time-series  arima  simulation  garch  finance 

에 의해 추정 된 모델의 p,d and q값을 어떻게 얻을 수 있습니까?ARIMA(p,d,q)auto.arima(mytimeseries) arima_model <-auto.arima (mytimeseries, ic = 'bic') 우리가 출력을 보면 arima_model $ arma 우리는 얻는다 [1] 1000 0 2 0 위 순서대로 숫자의 의미는 무엇입니까?

10 r  arima