R에 히트 맵을 생성하는 일련의 함수가 있다는 것을 알고 있지만 문제는 시각적으로 매력적인 맵을 생성 할 수 없다는 것입니다. 예를 들어 아래 이미지는 피하고 싶은 히트 맵의 좋은 예입니다. 첫 번째는 세부 사항이 명확하지 않지만 다른 점은 동일한 점을 기반으로 너무 유용하여 유용하지 않습니다. 두 플롯 모두 spatstat R 패키지 …
rpart (R)를 사용하여 CART 모델 (특히 분류 트리)을 작성할 때 모델에 도입 된 다양한 변수의 중요성을 아는 것이 종종 흥미 롭습니다. 따라서 제 질문은 CART 모델에 참여하는 변수의 변수 중요도를 평가 / 측정하기 위해 어떤 일반적인 측정이 있습니까? R을 사용하여 어떻게 계산할 수 있습니까 (예 : rpart 패키지를 사용하는 경우) …
저는 R과 시계열 분석에 익숙하지 않습니다. 나는 긴 (40 년) 일일 온도 시계열의 추세를 찾으려고 노력하고 다른 근사치를 시도했습니다. 첫 번째는 단순한 선형 회귀이고 두 번째는 Loess의 시계열의 계절 분해입니다. 후자의 경우 계절 성분이 추세보다 큰 것으로 보입니다. 그러나 트렌드를 어떻게 수량화합니까? 나는 그 추세가 얼마나 강한지를 말하는 숫자를 원합니다. …
문제 : [R]의 혼합 효과 {lme4} 모델에 사용할 수없는 다른 게시물 을 읽었습니다 .predictlmer 장난감 데이터 세트 로이 주제를 탐색하려고했습니다 ... 배경: 데이터 세트는 이 소스 에서 적용되며 다음과 같이 사용할 수 있습니다. require(gsheet) data <- read.csv(text = gsheet2text('https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QgtDcGJebyfW7TJsB8n6rAmsyAnlz1xkT3RuPFICTdk/edit?usp=sharing', format ='csv')) 다음은 첫 번째 행과 헤더입니다. > head(data) Subject Auditorium …
k- 평균으로 이진 변수 (값 0 및 1)를 사용해야합니다. 그러나 k- 평균은 연속 변수에서만 작동합니다. k-means가 연속 변수 전용이라는 사실을 무시하고 일부 사람들은 여전히 k-means에서이 이진 변수를 사용한다는 것을 알고 있습니다. 이것은 받아 들일 수 없습니다. 질문 : k- 평균 / 계층 군집화에서 이진 변수를 사용하는 통계적 / 수학적으로 올바른 …
for 루프를 사용하여 변수 목록을 생성하고 그 값을 제공하는 간단한 방법이 있는지 궁금합니다. for(i in 1:3) { noquote(paste("a",i,sep=""))=i } 위의 코드에서, 내가 만들려고 a1, a2, a3, 1, 2, 3. 그러나, R는 오류 메시지를 제공의 값으로하는 할당합니다. 당신의 도움을 주셔서 감사합니다.
나는 매개 변수 튜닝 기능과 균일 한 인터페이스에 대해 캐럿을 매우 선호하지만 적용된 "네이 키드"모델이 NA를 허용하더라도 항상 완전한 데이터 세트 (예 : NA가 없음)가 필요하다는 것을 관찰했습니다. 처음에는 필요하지 않은 힘든 대치 법을 적용해야한다는 점에서 매우 귀찮습니다. 어떻게 대치를 피하고 여전히 캐럿 이점을 사용할 수 있습니까?
나는 미국 카운티에 대해 회귀 분석을 수행했으며 '독립적 인'변수에서 공선 성을 검사하고 있습니다. Belsley, Kuh 및 Welsch의 회귀 진단 에서는 조건 지수 및 분산 분해 비율을 살펴볼 것을 제안합니다. library(perturb) ## colldiag(, scale=TRUE) for model with interaction Condition Index Variance Decomposition Proportions (Intercept) inc09_10k unins09 sqmi_log pop10_perSqmi_log phys_per100k nppa_per100k black10_pct …
에서 다중 회귀를 수행하려고합니다 R. 그러나 내 종속 변수에는 다음 플롯이 있습니다. 다음은 모든 변수가있는 산점도 행렬입니다 ( WAR종속 변수입니다). 이 변수 (및 독립 변수)에 대한 변환을 수행해야하지만 정확한 변환이 확실하지 않습니다. 누군가 올바른 방향으로 나를 가리킬 수 있습니까? 독립 변수와 종속 변수 간의 관계에 대한 추가 정보를 제공하게되어 기쁩니다. …
이 게시물을 읽었지만 여전히 내 데이터에 어떻게 적용하고 누군가 나를 도울 수 있기를 바랍니다. 다음과 같은 데이터가 있습니다. y <- c(11.622967, 12.006081, 11.760928, 12.246830, 12.052126, 12.346154, 12.039262, 12.362163, 12.009269, 11.260743, 10.950483, 10.522091, 9.346292, 7.014578, 6.981853, 7.197708, 7.035624, 6.785289, 7.134426, 8.338514, 8.723832, 10.276473, 10.602792, 11.031908, 11.364901, 11.687638, 11.947783, 12.228909, 11.918379, 12.343574, …
R에서 표시 기능을 사용할 때 회귀의 계수 표준 오류를 해석하는 방법이 궁금합니다. 예를 들어 다음 출력에서 : lm(formula = y ~ x1 + x2, data = sub.pyth) coef.est coef.se (Intercept) 1.32 0.39 x1 0.51 0.05 x2 0.81 0.02 n = 40, k = 3 residual sd = 0.90, R-Squared = …
잠김 . 이 질문과 주제는 주제가 다르지만 역사적 의미가 있기 때문에이 질문과 답변은 잠겨 있습니다. 현재 새로운 답변이나 상호 작용을받지 않습니다. Yahoo 파이낸스의 "Last Trade"주가를 R로 가져오고 싶습니다. 의도는 (거의) 실시간 데이터로 작업하는 것입니다. 해결책이 있습니까? 유용한 의견에 대해 미리 감사드립니다.