«robust-standard-error» 태그된 질문

robustR 에서 Stata 옵션의 결과를 복제하려고했습니다 rlm. MASS 패키지와 lmrob"robustbase"패키지 의 명령 을 사용했습니다. 두 경우 모두 결과는 Stata의 "robust"옵션과 상당히 다릅니다. 이 맥락에서 누군가 제안 할 수 있습니까? Stata에서 강력한 옵션을 실행할 때 얻은 결과는 다음과 같습니다. . reg yb7 buildsqb7 no_bed no_bath rain_harv swim_pl pr_terrace, robust Linear regression …

38 r  stata  robust  robust-standard-error 

Wikipedia 및 R 샌드위치 패키지 비네팅 은 OLS 계수 표준 오류를 지원하는 가정 및 샌드위치 추정기의 수학적 배경에 대한 유용한 정보를 제공합니다. 그래도 잔류 이분산성 문제가 어떻게 해결되는지는 아직 확실하지 않습니다. 아마도 표준 OLS 계수 분산 추정을 완전히 이해하지 못했기 때문일 것입니다. 샌드위치 견적 기의 직관은 무엇입니까?

20 multiple-regression  residuals  heteroscedasticity  robust-standard-error 

Angrist와 Pischke는 견고성 (즉, 이분산성 또는 불균등 한 편차에 강함) 표준 오류는 테스트하기보다는 물론 문제로보고되었다고 제안했습니다. 두 가지 질문 : 동종 동태성이있을 때 표준 오류에 미치는 영향은 무엇입니까? 실제로 그들의 작업에서 이것을하는 사람이 있습니까?

20 regression  standard-error  heteroscedasticity  robust-standard-error 

질문 : Newey-West (1987)와 Hansen-Hodrick (1980) 표준 오류 사용의 주요 차이점과 유사점은 무엇입니까? 어떤 상황에서 이들 중 하나가 다른 상황보다 선호되어야합니까? 노트: 각 조정 절차가 어떻게 작동하는지 알고 있습니다. 그러나 온라인이나 교과서에서 비교할 문서를 아직 찾지 못했습니다. 참조를 환영합니다! Newey-West는 "캐치 올 (catch-all)"HAC 표준 오류로 사용되는 반면 Hansen-Hodrick은 중복 된 …

15 regression  autocorrelation  heteroscedasticity  robust-standard-error  neweywest 

R의 plm 패키지를 사용하여 풀링 된 OLS 회귀를 실행하고 있습니다.하지만 내 질문은 기본 통계에 대한 것이므로 먼저 여기에 게시하십시오.) 내 회귀 결과가이 분산 잔차를 생성하므로이 분산 강건한 표준 오류를 사용하려고합니다. 결과적으로 coeftest(mod, vcov.=vcovHC(mod, type="HC0"))각 독립 변수에 대한 추정치, 표준 오류, t- 값 및 p- 값이 포함 된 표를 얻습니다. 기본적으로 …

10 r  anova  multiple-regression  heteroscedasticity  robust-standard-error 

선형 회귀 분석의 가정 중 하나는 오차 항에 일정한 분산이 있어야하며 모형과 관련된 신뢰 구간 및 가설 검정이이 가정에 의존한다는 것입니다. 오차항에 일정 분산이없는 경우 정확히 어떻게됩니까?

9 regression  heteroscedasticity  assumptions  robust-standard-error