«t-distribution» 태그된 질문

이 질문은 Martijn의 답변 에서 영감을 얻었습니다 . 이항 또는 포아송 모델과 같은 하나의 매개 변수 패밀리에 대해 GLM을 적합하고 그것이 완전 유사성 절차라고 가정합니다 (quasipoisson과 반대). 그런 다음 분산은 평균의 함수입니다. 이항식 : 및 Poisson var [ X ] = E [ X ] .var[X]=E[X]E[1−X]var[X]=E[X]E[1−X]\text{var}[X] = E[X]E[1-X]var[X]=E[X]var[X]=E[X]\text{var}[X] = E[X] …

11 regression  generalized-linear-model  inference  approximation  t-distribution 

하자 정의 평균, 함께 임의 분배 및 표준 편차 . 중심 한계 정리에 따르면 는 표준 정규 분포로 수렴합니다. 를 표본 표준 편차 대체 하면 가 t- 분포로 수렴 한다는 이론이 있습니까? 큰 부터μ σ √XXXμμ\muσσ\sigma σS√n−−√X¯−μσnX¯−μσ \sqrt{n}\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} σσ\sigmaSSS NXn−−√X¯−μSnX¯−μS \sqrt{n}\frac{\bar{X} - \mu}{S} nnnt- 분포가 정규에 접근하면, 정리가 …

10 distributions  normal-distribution  convergence  central-limit-theorem  t-distribution 

비 중심 모수가 비 중심 t 분포 의 중앙값은 δ≠ 0δ≠0\delta \ne 0얼마입니까? CDF가 무한한 합계로 표시되어 역 CDF 함수에 대한 정보를 찾을 수 없기 때문에 이것은 희망이없는 질문 일 수 있습니다.

10 distributions  median  non-central  t-distribution 

강의 노트에서 t- 분포는 약간 무겁지만 꼬리는 보통처럼 보입니다. (중앙 한계 정리로 인해) 왜 정상적으로 보일지 이해합니다. 그러나 정규 분포보다 꼬리가 무겁다는 것을 수학적으로 증명하는 방법과 정규 분포보다 무거운 정도를 측정하는 방법이 있는지 이해하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

10 normal-distribution  t-distribution  heavy-tailed