통계 및 빅 데이터 correlation

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나는 두 개의 임의 변수의 공분산을 더 잘 이해하고 그것을 처음 생각한 사람이 통계에서 일상적으로 사용되는 정의에 어떻게 도달했는지 이해하려고 노력했습니다. 나는 그것을 더 잘 이해하기 위해 위키 백과 에 갔다 . 이 기사에서 대한 올바른 후보 측정 또는 수량 은 다음과 같은 속성을 가져야합니다.씨o v ( X, Y)Cov(X,Y)Cov(X,Y) 두 …

11 correlation covariance

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평균 상관 계수의 의의

면책 조항 :이 질문이 다른 질문과 너무 유사하다고 생각되면 병합하여 기쁩니다. 그러나, 나는 다른 곳에서 만족스러운 답변을 찾지 못했으며 (아직 의견을 제시하거나 찬성하는 "평판"을 얻지 못 했으므로) 새로운 질문을 직접하는 것이 최선이라고 생각했습니다. 내 질문은 이것입니다. 12 명의 인간 피험자 각각에 대해, 나는 독립 변수 X의 6 개 수준과 종속 …

11 correlation statistical-significance fisher-transform

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상관 계수 비교

78 및 35 샘플에 대해 ~ 250.000 값을 갖는 두 개의 데이터 세트가 있습니다. 일부 샘플은 패밀리의 구성원이므로 데이터에 영향을 줄 수 있습니다. 페어 와이즈 상관 관계를 계산했으며 0.7과 0.95 사이에서 다양하지만 상관 계수가 인트라 대 패밀리간에 유의 한 차이가 있는지 알고 싶습니다. 가장 좋은 방법은 무엇입니까? 감사

11 correlation cross-correlation intraclass-correlation

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회귀 계수의 추정치는 서로 관련이 없습니까?

여기서 는 평균 이고 표준 편차 와 같은 간단한 회귀를 고려하십시오 (정상 가정되지 않음) . 와 의 최소 제곱 추정값은 서로 관련이 없습니까?와이나는= a + b엑스나는+이자형나는,Yi=a+bXi+ei,Y_i = a + b X_i + e_i,이자형나는eie_i000σσ\sigmaㅏaa비bb

11 regression correlation estimation

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두 카드의 카드 사이의 상관 관계

오버 핸드 카드 셔플 을 시뮬레이션하는 프로그램을 작성했습니다 . 각 카드는 번호가 매겨지며, 소송 CLUBS, DIAMONDS, HEARTS, SPADES은 2에서 10까지, 그 다음에는 Jack, Queen, King 및 Ace입니다. 따라서 두 클럽의 수는 1, 세 클럽의 수는 2입니다 ..... 에이스 클럽은 13입니다 ... 스페이드 에이스는 52입니다. 카드를 섞는 방법을 결정하는 방법 중 …

11 correlation pearson-r information-theory

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데이터에서 인과 관계를 어떻게 찾습니까?

열 "A", "B"가있는 테이블이 있다고 가정하겠습니다. "A"로 인해 "B"가 발생하는지 확인하는 통계적 방법이 있습니까? 피어슨의 r을 실제로 사용할 수는 없습니다. 값 간의 상관 관계 만 테스트합니다. 상관 관계가 원인이 아님 Pearson의 r은 선형 관계 만 상관시킬 수 있습니다 그래서 여기에 다른 옵션이 있습니까?

11 correlation causality

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2 개의 비 정적 시계열을 비교하여 상관 관계를 결정하는 방법은 무엇입니까?

시간이 지남에 따라 평균 연령을 나타내는 두 개의 데이터 시리즈가 있습니다. 두 시리즈 모두 시간이 지남에 따라 사망시 나이가 증가하지만 하나는 다른 것보다 훨씬 낮습니다. 더 낮은 샘플의 사망시 연령 증가가 상위 샘플의 연령 증가와 크게 다른지 확인하고 싶습니다. 다음은 연도별로 (1972 년부터 2009 년까지) 세 개의 소수점 이하 자릿수로 …

11 time-series correlation stata

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고유 벡터에 대한 시각적 설명이 혼동됩니다. 시각적으로 다른 데이터 세트가 동일한 고유 벡터를 가질 수있는 방법은 무엇입니까?

많은 통계 교과서는 공분산 행렬의 고유 벡터가 무엇인지에 대한 직관적 인 그림을 제공합니다. 벡터 u 및 z 는 고유 벡터를 형성한다 (웰, 고유 축). 이것은 말이됩니다. 그러나 나를 혼란스럽게하는 것은 원시 데이터가 아닌 상관 행렬 에서 고유 벡터를 추출한다는 것 입니다. 또한, 매우 다른 원시 데이터 세트는 동일한 상관 행렬을 …

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합이 정상이 아닌 두 개의 * 상관 된 * 정규 변수의 예

나는 약간 정상이지만 공동으로 정상이 아닌 상관 된 무작위 변수 쌍의 좋은 예를 알고 있습니다. 참조 이 대답 하여 딜립 사와 트는 , 그리고 이것 에 의해 추기경 . 또한 합계가 정상이 아닌 두 개의 정규 확률 변수의 예를 알고 있습니다. Macro 이 답변 을 참조하십시오 . 그러나이 예에서 두 …

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불규칙한 시계열에 대한 동적 시간 왜곡

최근에 DTW (Dynamic Time Warping)에 대해 많이 읽었습니다. DTW를 불규칙한 시계열에 적용하는 데 전혀 문헌이 없거나 적어도 그것을 찾을 수 없다는 것이 매우 놀랍습니다. 아무도 나에게 그 문제와 관련된 무언가에 대한 참조를 줄 수 있습니까? 아니면 심지어 그 구현 일 수도 있습니까?

10 time-series correlation distance unevenly-spaced-time-series

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간단한 선형 회귀에 대한 표본 상관과 R 통계량의 동등성

샘플 상관 관계 의 제곱은 간단한 선형 회귀에 대한 R 2 결정 계수 r2r2r^2와 동일 하다는 것이 종종 언급된다 . 나는 이것을 스스로 증명할 수 없었으며이 사실에 대한 완전한 증거에 감사 할 것이다.R2R2R^2

10 regression correlation

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비율 데이터에 대해 피어슨 상관 관계를 수행하는 것이 왜 좋지 않습니까?

온라인 모듈 내가 하나가되어야한다고 공부하고 결코 비례 데이터와 피어슨 상관 관계를 사용하지합니다. 왜 안돼? 또는 때때로 괜찮거나 항상 괜찮다면 왜 그렇습니까?

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통계 학자들이 상호 정보를 연관의 척도로 사용하지 않는 이유는 무엇입니까?

나는 비 통계 학자들이 회귀 (또는 동등하거나 밀접한 관련 통계 테스트)보다는 상호 정보를 사용하여 상관 측정을 재창조하는 것처럼 보이는 몇 가지 대화를 보았습니다. 통계 학자들이이 접근법을 사용하지 않는 좋은 이유가 있다고 생각합니다. 저의 평신도의 이해는 엔트로피 / 상호 정보 추정자가 문제가 있고 불안정한 경향이 있다는 것입니다. 결과적으로 전력도 문제가 있다고 …

10 correlation mutual-information

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많은 변수에 대한 산점도 행렬 탐색

많은 매개 변수 (예 : 50-200)로 데이터 세트를 분석하고 변수 사이의 관계를 보는 데 관심이 있습니다 (예 : 2 변수 스 캐터 플롯 또는 2 차원 막대 그래프). 그러나이 수의 매개 변수의 경우 200x200 배열의 플롯을 그릴 수 없습니다 (인쇄하고 벽에 매달 지 않는 한). 반면, 상관 행렬 만 수행해도 …

10 correlation data-visualization multivariate-analysis scatterplot

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일반화 된 최소 제곱 : 회귀 계수에서 상관 계수까지?

예측 변수가 하나 이상인 제곱의 경우 : y=βx+ϵy=βx+ϵy = \beta x + \epsilon 피팅하기 전에 와 가 표준화 된 경우 (예 : ) :xxxyyy∼N(0,1)∼N(0,1)\sim N(0,1) ββ\beta 는 Pearson 상관 계수 .rrr ββ\beta반사 회귀 분석에서 는 동일합니다.x=βy+ϵx=βy+ϵx = \beta y + \epsilon 일반 최소 제곱 (GLS)의 경우에도 동일하게 적용됩니까? 즉, 데이터를 …

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