«hypothesis-testing» 태그된 질문

가설 검정은 데이터가 임의 변동의 영향보다는 주어진 가설과 일치하지 않는지 여부를 평가합니다.

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평균에 대한 견고한 t- 검정
임의의 변수 에 대해 로컬 대체 에 대해 null 을 테스트하려고 합니다. Wilcox의 '강력한 추정 및 가설 테스트 소개'에서 제안한 내용에 따라 나는 잘린 평균, 중간 값 및 위치의 M 추정기 (Wilcox ' "1 단계"절차)를 기반으로 한 테스트를 살펴 보았습니다. 이 강건한 검정은 기울어지지 않지만 렙 토쿠 르토 시스 분포를 …
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사이의 관계
R 2 사이에 관계가 있는지 궁금합니다R2R2R^2 와 F-Test . 일반적으로 R2=∑(Y^t−Y¯)2/T−1∑(Yt−Y¯)2/T−1R2=∑(Y^t−Y¯)2/T−1∑(Yt−Y¯)2/T−1R^2=\frac {\sum (\hat Y_t - \bar Y)^2 / T-1} {\sum( Y_t - \bar Y)^2 / T-1} 이며 회귀에서 선형 관계의 강도를 측정합니다. F- 검정은 단지 가설을 입증합니다. R2R2R^2 와 F- 검정 사이에는 관계가 있습니까?
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t- 통계량이 너무 클 때 R- 제곱이 왜 이렇게 낮습니까?
나는 4 개의 변수로 회귀를 실행했으며 T 값이 ≈7,9,26≈7,9,26\approx 7,9,26 및 313131 모든 통계적으로 매우 중요 합니다 (십진수를 포함하지 않는 것처럼 보이므로 라고 말합니다 ). 매우 높고 명확합니다. 그러나 는 단지 .2284입니다. 여기서 t 값을 잘못 해석하여 그렇지 않은 것을 의미합니까? t 값을 보았을 때의 첫 번째 반응은 가 상당히 …
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FDR을 제어하는 ​​것이 FWER를 제어하는 ​​것보다 덜 엄격한 이유는 무엇입니까?
FDR을 제어하는 ​​것이 Wikipedia 와 같이 FWER를 제어하는 ​​것보다 덜 엄격하다는 것을 읽었습니다 . FDR 제어 절차는 FWER (Familywise Error Rate) 절차 (예 : Bonferroni 보정)와 비교하여 잘못된 발견에 대해 덜 엄격한 제어를 수행합니다. 이는 제 1 종 오류의 비율을 증가시키는 비용으로 전력을 증가시킵니다. 즉, 허용되어야 할 때 귀무 가설을 …
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가설 검정에 선형 회귀 계수를 테스트하는 데 T 분포가 사용되는 이유는 무엇입니까?
실제로 선형 회귀 계수의 중요성을 확인하기 위해 표준 T- 검정을 사용하는 것이 일반적입니다. 계산의 역학이 나에게 의미가 있습니다. 선형 회귀 가설 검정에 사용되는 표준 검정 통계량을 모델링하는 데 T- 분포를 사용할 수있는 이유는 무엇입니까? 표준 테스트 통계 여기서는 다음을 참조합니다. T0=βˆ−β0SE(βˆ)티0=β^−β0에스이자형(β^) T_{0} = \frac{\widehat{\beta} - \beta_{0}}{SE(\widehat{\beta})}
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회귀 분석에서 귀무 모델은 무엇이며 귀무 가설과 어떤 관련이 있습니까?
회귀 분석에서 귀무 모델은 무엇이며 귀무 모델과 귀무 가설 사이의 관계는 무엇입니까? 내 이해를 위해, 그것은 의미 하는가 연속 반응 변수를 예측하기 위해 "응답 변수의 평균"을 사용 하는가? 이산 반응 변수를 예측할 때 "라벨 분포"를 사용하십니까? 이 경우 귀무 가설간에 연결이 누락 된 것 같습니다.
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p- 값 분포의 높은 분산 (Taleb 2016의 논거)
2016 년 탈 레브 (Taleb), 표준 P- 값의 메타-분포 에서 이루어진 큰 그림 주장을 이해하려고합니다 . 그것에서 Taleb는 p- 값의 신뢰성에 대해 다음과 같은 주장을합니다 (내가 이해하는 것처럼). 일부 분포 로부터 오는 데이터 포인트 에 동작하는 추정 절차는 p 값을 출력한다. 이 분포에서 n 개의 점을 더 끌어 내고 다른 …
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"이 모든 데이터 포인트는 동일한 분포에서 나옵니다."테스트 방법?
이전에 여기서 논의한 주제를 본 것 같지만 구체적인 내용을 찾을 수 없었습니다. 그런 다음 다시 검색 할 내용이 확실하지 않습니다. 1 차원의 정렬 된 데이터 세트가 있습니다. 세트의 모든 점이 동일한 분포에서 도출된다는 가설을 세웁니다. 이 가설을 어떻게 테스트 할 수 있습니까? "이 데이터 세트의 관측치가 두 개의 다른 분포에서 …
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P- 값을 잘못 이해하고 있습니까?
그래서 P- 값을 올바르게 해석하는 방법에 대해 많은 것을 읽었으며, 읽은 내용에서 p- 값은 귀무 가설이 참인지 거짓인지에 대해 NOTHING이라고 말합니다. 그러나 다음 문장을 읽을 때 p – 값은 제 1 종 오류를 만들거나 귀무 가설이 참일 경우이를 기각 할 확률을 나타냅니다. p 값이 작을수록 귀무 가설을 잘못 기각 할 …
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변수가 같은 분포를 따르는 지 테스트
두 변수가 동일한 분포를 따르는 지 여부를 테스트하려면 두 변수를 정렬 한 다음 상관 관계를 확인하는 것이 좋은 테스트입니까? 이 값이 높으면 (적어도 0.9?) 변수는 같은 분포에서 나옵니다. 여기서 분포는 "정상", "카이 제곱", "감마"등을 의미합니다.
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양측 테스트 설명
나는 학생들에게 (초등 통계 과정에서) 양측 검정이 무엇인지, 그리고 P 값이 어떻게 계산되는지 설명하는 다양한 방법을 찾고 있습니다. 학생들에게 양측 및 단측 테스트를 어떻게 설명합니까?
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Kolmogorov-Smirnov를 사용하여 두 가지 실험 분포를 비교할 수 있습니까?
Kolmogorov-Smirnov 적합도 검정을 사용하여 두 개의 경험적 분포를 비교하여 하나의 경험적 분포를 사전 지정된 참조 분포와 비교하는 것이 아니라 동일한 기본 분포에서 나온 것으로 보이는지 확인하는 것이 좋습니까? 다른 방법으로 물어 보도록하겠습니다. 한 위치의 분포에서 N 개의 샘플을 수집합니다. 다른 장소에서 M 샘플을 수집합니다. 데이터는 연속적이지만 (각 샘플은 0과 10 …
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분산 분석 가정 확인
몇 달 전에 나는 R on SO의 homoscedasticity 테스트에 관한 질문을 게시했으며 Ian Fellows는 다음과 같이 대답했습니다. Homocedasticity 테스트는 모델의 적합도를 테스트 할 때 좋은 도구가 아닙니다. 작은 표본의 경우 동종이 변성에서 이탈을 감지하기에 충분한 검정력이없고 큰 표본의 경우 "충분한 검정력"이 있으므로 평등에서 사소한 이탈까지도 선별 할 가능성이 높습니다. 그의 …
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