«regression» 태그된 질문

하나 이상의 "종속"변수와 "독립"변수 간의 관계를 분석하는 기술.

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“RMSE의 2.5 배”를 기준으로 특이 치 제거
에서 얼 카너먼과 Deaton (2010) , 저자는 다음과 같은 쓰기 :††^\dagger 이 회귀 분석에서는 분산의 37 %를 설명하고 RMSE (root mean square error)는 0.67852입니다. 특이 치와 믿기 어려운 소득 보고서를 제거하기 위해 로그 소득과 예측 차이의 절대 값이 RMSE의 2.5 배를 초과 한 관측치를 삭제했습니다. 이것이 일반적인 관행입니까? 그렇게하는 직관은 …
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다변량 회귀 전의 일 변량 회귀 점은 무엇입니까?
나는 현재 우리가 작은 데이터 세트를 가지고 있고 결과에 대한 치료의 인과 관계 영향에 관심이있는 문제에 대해 연구하고 있습니다. 고문은 각 예측 변수에 대해 일 변량 회귀 분석을 수행하고 결과를 반응으로, 처리 할당을 반응으로 수행하도록 지시했습니다. 즉, 한 번에 하나의 변수로 회귀를 맞추고 결과 테이블을 만들어야합니다. 나는 "우리가 왜 이것을해야합니까?"라고 …
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올가미와 비교하여 최상의 서브 세트 선택이 선호되지 않는 이유는 무엇입니까?
통계 학습 서적의 요소에서 최상의 하위 집합 선택에 대해 읽고 있습니다. 3 개의 예측 변수 이 있으면 2 3 = 8 부분 집합을 만듭니다 .엑스1, x2, x삼x1,x2,x3x_1,x_2,x_32삼= 823=82^3=8 예측 변수가없는 부분 집합 예측 변수가 x 1 인 부분 집합엑스1x1x_1 예측 변수가 x 2 인 부분 집합엑스2x2x_2 예측 변수 x 3의 …
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경제학 연구자들이 왜 이항 반응 변수에 선형 회귀를 사용합니까?
최근에 나는 경제학 (나는 익숙하지 않은 분야)에 관한 몇 가지 논문을 읽어야했다. 내가 주목 한 한 가지는 응답 변수가 이진 일지라도 OLS를 사용하여 피팅 된 선형 회귀 모델은 어디에나 있다는 것입니다. 내 질문은 따라서 : 경제학 분야에서 로지스틱 회귀와 같이 왜 선형 회귀가 선호됩니까? 이것은 단순히 일반적인 관행입니까 아니면 적극적으로 …
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데이터 크기가 거대 할 때 회귀 분석에서 통계적 유의성은 어떻게 되었습니까?
whuber 가 다음과 같이 흥미로운 점을 지적한 대규모 회귀 ( link ) 에 관한이 질문을 읽었습니다 . "거의 모든 통계 테스트는 너무 강력하여"유의 한 "효과를 거의 확실하게 확인할 수 있습니다. 유의성보다는 효과 크기와 같은 통계적 중요성에 더 집중해야합니다." --- 우버 이것이 입증 될 수있는 것이거나 실제로 어떤 일반적인 현상인지 궁금합니다. …
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Norms- 특별한 점은 무엇입니까 ?
때문에 규범 (적어도 부분적으로) 고유 아닌 볼록 볼록 사이의 경계에있다. 규범은 '대부분의 스파 스'볼록 규범 (오른쪽?). p = 1 L 1L1L1L_1p=1p=1p=1L1L1L_1 나는 이해 유클리드 규범 기하학에 뿌리를 가지고 있으며, 크기가 같은 단위가 때 명확한 해석이있다. 그러나 왜 다른 실수보다 우선적으로 사용되는지 이해하지 못합니다 : ? ? 왜 전체 연속 범위를 …
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r, r 제곱 및 잔차 표준 편차는 선형 관계에 대해 무엇을 알려줍니까?
약간의 배경 회귀 분석의 해석에 대해 연구하고 있지만 r, r 제곱 및 잔차 표준 편차의 의미에 대해 실제로 혼란스러워합니다. 나는 정의를 알고있다 : 특성 r은 산점도에서 두 변수 사이의 선형 관계의 강도와 방향을 측정합니다 R 제곱은 데이터가 적합 회귀선에 얼마나 가까운 지에 대한 통계적 측정 값입니다. 잔차 표준 편차는 선형 …
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고차 다항식에 대한 계수가 큰 이유는 무엇입니까?
기계 학습에 관한 Bishop의 저서에서는 다항식 함수를 일련의 데이터 포인트에 곡선 맞춤하는 문제에 대해 설명합니다. M을 다항식 차수로하자. 그 상태로 우리는 M이 증가함에 따라 계수의 크기가 일반적으로 커짐을 알 수 있습니다. 특히 M = 9 다항식의 경우 계수는 양의 양수 값과 음수 값을 개발하여 데이터에 맞게 미세 조정되어 해당 다항식 …
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왜 선형 회귀를 연구해야합니까?
두 개의 랜덤 변수 와 가 주어지면 "상관 계수" 계산 하고이 두 랜덤 변수 사이에 가장 적합한 선을 형성 할 수 있습니다. 내 질문은 왜?η cξξ\xiηη\eta씨cc 1) 최악의 방법으로 의존하는 임의의 변수 및 가 있습니다 (예 : . 이 에도 불구하고 . 선형 회귀를 따라 생각하면 완전히 눈을 멀게됩니다.η ξ …
13 regression 
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Daniel Wilks (2011)는 왜 주요 구성 요소 회귀 분석이 "편향 될 것"이라고 말합니까?
에서 대기 과학 통계 방법 예측 인자 중 매우 강한 intercorrelations (제 3 판, 페이지 559-560)이있는 경우, 다니엘 윌크스 노트는 다중 선형 회귀 분석 문제가 발생할 수 : 다중 선형 회귀 분석에서 발생할 수있는 병리학은 강력한 상호 상관 관계가있는 예측 변수 세트가 불안정한 회귀 관계 계산을 초래할 수 있다는 것입니다. …
13 regression  pca  bias 
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회귀 모형의 정의 및 구분
당황스럽게도 간단한 질문이지만 Cross Validated에서 이전에 요청되지 않은 것 같습니다. 회귀 모델의 정의는 무엇입니까? 또한 지원 질문 무엇 되지 회귀 모델은? 후자와 관련하여 ARIMA 또는 GARCH와 같은 대답이 즉시 명확하지 않은 까다로운 예제에 관심이 있습니다.
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선형 회귀 : OLS와 MLE을 식별하는 비정규 분포가 있습니까?
이 질문은 주석의 오랜 토론에서 영감을 얻었습니다. 선형 회귀는 정규 분포를 어떻게 사용합니까? 일반적인 선형 회귀 모델에서, 단순화를 위해 여기에서 하나의 예측 작성 : Yi=β0+β1xi+ϵiYi=β0+β1xi+ϵi Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \epsilon_i 를 Where xixix_i 상수를 공지되어 ϵiϵi\epsilon_i 제로 평균 독립 에러 조건이다. 또한 오차에 대한 정규 분포를 가정하면, …
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부분 F- 통계량이란 무엇입니까?
부분 F- 통계량이란 무엇입니까? 부분 F- 검정과 동일합니까? 부분 F- 통계량은 언제 계산합니까? 나는 이것이 회귀 모델을 비교하는 것과 관련이 있다고 가정하고 있지만, 나는 무언가를 따르지 않습니다 (?)
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