«regression» 태그된 질문

내 데이터 세트 (N≈10,000N≈10,000N \approx 10,000)에는 종속 변수 (DV), 5 개의 독립적 인 "기준선"변수 (P1, P2, P3, P4, P5) 및 하나의 독립적 인 관심 변수 (Q)가 있습니다. 다음 두 모델에 대해 OLS 선형 회귀를 실행했습니다. DV ~ 1 + P1 + P2 + P3 + P4 + P5 -> R-squared …

10 regression  linear  r-squared 

종속 변수 가진 선형 회귀 모델이 있다고 가정 합니다. 우리는 찾을 . 이제 우리는 또 다른 회귀를 수행하지만 이번에는 에서 찾습니다 . 어떤 모델이 더 적합한 지 알기 위해 를 모두 비교할 수 없다고 들었습니다 . 왜 그런 겁니까? 나에게 주어진 이유는 우리가 다른 양의 변수 (다른 의존성 변수)를 비교하기 …

10 regression  data-transformation  r-squared 

y=β0+β1x1+ε0y=β0+β1x1+ε0y = \beta_{0} + \beta_{1}x_{1} + \varepsilon_{0} 위에 지정된 매우 간단한 선형 회귀와 같은 회귀 모델을 설명하는 언어는 종종 다양하며 이러한 변형은 종종 의미의 미묘한 변화를 수반합니다. 예를 들어, 방정식의 왼쪽에있는 모델의 일부는 괄호 안의 의미와 의미로 다음과 같이 표시 될 수 있습니다. 종속 변수 (인과 관계에 따른 힌트) 예측 …

10 regression  terminology 

나는 이것이 아마도 다른 곳에서 논의되었을 것이라는 것을 알고 있지만, 명확한 대답을 찾지 못했습니다. 선형 회귀 모델의 표본 외부 를 계산 하기 위해 공식 를 사용하려고합니다 . 여기서 은 잔차 제곱의 합이고 는 총 제곱합입니다. 훈련 세트의 경우,R2=1−SSR/SSTR2=1−SSR/SSTR^2 = 1 - SSR/SSTR2R2R^2SSRSSRSSRSSTSSTSST SST=Σ(y−y¯train)2SST=Σ(y−y¯train)2 SST = \Sigma (y - \bar{y}_{train})^2 테스트 …

10 regression  machine-learning  r-squared  out-of-sample 

회귀 모형에서 "학생 잔차"와 "표준 잔차"가 동일합니까? 나는 R로 선형 회귀 모델을 만들었고 Studentized 잔차 v / s 적합치의 그래프를 그려보고 싶었지만 R에서 이것을 자동으로 수행하는 방법을 찾지 못했습니다. 모델이 있다고 가정 library(MASS) lm.fit <- lm(Boston$medv~(Boston$lstat)) 그런 다음을 사용 plot(lm.fit)하면 스튜던트 잔차 대 적합치의 도표가 제공되지 않지만 표준화 잔차 대 …

10 r  regression  residuals  terminology 

음이 아닌 능선 회귀를 수행하는 방법? 음수가 아닌 올가미는에서 사용할 수 scikit-learn있지만, 능선의 경우 베타의 음수가 아닌 것을 시행 할 수 없으며 실제로 음의 계수를 얻습니다. 이것이 왜 그런지 아는 사람이 있습니까? 또한 규칙적인 최소 제곱으로 릿지를 구현할 수 있습니까? 이것을 다른 질문으로 옮겼습니다. OLS 회귀 측면에서 능선 회귀를 구현할 …

10 regression  lasso  regularization  ridge-regression 

최소 회귀 문제에서 정규화를 사용할 수 있음을 이해합니다. w∗=argminw[(y−Xw)T(y−Xw)+λ∥w∥2]w∗=argminw⁡[(y−Xw)T(y−Xw)+λ‖w‖2]\boldsymbol{w}^* = \operatorname*{argmin}_w \left[ (\mathbf y-\mathbf{Xw})^T(\boldsymbol{y}-\mathbf{Xw}) + \lambda\|\boldsymbol{w}\|^2 \right] 이 문제에는 다음과 같은 폐쇄 형 솔루션이 있습니다. w^=(XTX+λI)−1XTy.w^=(XTX+λI)−1XTy.\hat{\boldsymbol{w}} = (\boldsymbol{X}^T\boldsymbol{X}+\lambda\boldsymbol{I})^{-1}\boldsymbol{X}^T\boldsymbol{y}. 두 번째 방정식에서 정규화는 단순히 λλ\lambda 를 \ boldsymbol {X} ^ T \ boldsymbol {X} 의 대각선에 추가 XTXXTX\boldsymbol{X}^T\boldsymbol{X}하는 것입니다. 이는 행렬 …

10 regression  regularization  ridge-regression  overfitting  matrix-inverse 

회귀를 사용하여 데이터 범위를 벗어나는 것에 대해 어떻게 생각하십니까? 선형 또는 전력 모형 형태를 따르는 것이 확실하다면 모형이 데이터 범위를 넘어서 유용하지 않습니까? 예를 들어, 가격에 따라 수량이 결정됩니다. 우리는 내가 믿는 데이터 범위를 벗어난 가격을 예상 할 수 있어야합니다. 당신의 생각? VOL PRICE 3044 4.97 2549 4.97 3131 4.98 …

10 regression  dataset  linear-model 

생존 분석을 수행하는 부적절한 방법으로 거부 된 기사를 제출했습니다. 심판은 "시간 추세에 대한 생존 분석에는보다 정교한 검열 방법이 필요하다"이외의 다른 세부 사항이나 설명은 남기지 않았다. 질문: 지난 수십 년 동안 흡연자들의 사망 위험이 줄었습니까? 데이터: 독일의 흡연자 25.000 명 이들은 1995 년에서 2014 년 사이에 언제라도 코호트에 등록되었다. 각 흡연자는 …

10 regression  survival  incidence-rate-ratio  interval-censoring 

R 함수 cv.glm (라이브러리 : boot)은 일반화 된 선형 모델에 대한 추정 된 K- 폴드 교차 검증 예측 오류를 계산하고 델타를 반환합니다. 올가미 회귀 (라이브러리 : glmnet)에이 함수를 사용하는 것이 이치에 맞습니까? 그렇다면 어떻게 수행 할 수 있습니까? glmnet 라이브러리는 교차 검증을 사용하여 최상의 회전 매개 변수를 얻지 만 최종 …

10 r  regression  cross-validation  lasso  glmnet 

에 관한 매우 기본적인 질문 아르 자형2R2R^2 OLS 회귀 OLS 회귀 y ~ x1을 실행하면 아르 자형2R2R^20.3이라고 OLS 회귀 분석 y ~ x2를 실행하십시오. 아르 자형2R2R^20.4라고 이제 우리는 회귀 y ~ x1 + x2를 실행합니다.이 회귀의 R 제곱은 얼마입니까? 나는 그것이 분명하다고 생각 아르 자형2R2R^2 다중 회귀는 0.4 이상이어야하지만 0.7 …

10 regression  multiple-regression  least-squares  r-squared 

베이지안 선형 회귀 분석에 대한 사후 예측 분포를 평가하는 방법에 대해 혼란스러워 합니다. 여기 에서 3 페이지에 설명 된 기본 사례를지나 아래에 복사되었습니다. p(y~∣y)=∫p(y~∣β,σ2)p(β,σ2∣y)p(y~∣y)=∫p(y~∣β,σ2)p(β,σ2∣y) p(\tilde y \mid y) = \int p(\tilde y \mid \beta, \sigma^2) p(\beta, \sigma^2 \mid y) 기본 사례는이 선형 회귀 모형입니다. y=Xβ+ϵ,y∼N(Xβ,σ2)y=Xβ+ϵ,y∼N(Xβ,σ2) y = X \beta + …

10 regression  bayesian  predictive-models  prediction  posterior 

선형 회귀 분석에서 나는 우리가 모델에 적합하면 즐거운 결과를 얻었습니다. E[Y]=β1X1+β2X2+c,E[Y]=β1X1+β2X2+c,E[Y] = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + c, 우리가 표준화하고 중심을 잡으면 YYY, X1X1X_1 과 X2X2X_2 데이터, R2=Cor(Y,X1)β1+Cor(Y,X2)β2.R2=Cor(Y,X1)β1+Cor(Y,X2)β2.R^2 = \mathrm{Cor}(Y,X_1) \beta_1 + \mathrm{Cor}(Y, X_2) \beta_2. 이것은 2 가변 버전의 느낌입니다. R2=Cor(Y,X)2R2=Cor(Y,X)2R^2 = \mathrm{Cor}(Y,X)^2 ...에 대한 y=mx+cy=mx+cy=mx+c 회귀는 즐겁습니다. 그러나 …

10 regression  linear-model  r-squared  proof 

회귀 분석에서 모자 행렬 의 중요성은 무엇입니까 ?H= X(엑스'엑스)− 1엑스'H=X(X′X)−1X′H=X(X^{\prime}X )^{-1}X^{\prime} 더 쉬운 계산만을위한 것입니까?

10 regression  multiple-regression  least-squares 

상관되지 않은 1,449 개의 데이터 포인트 샘플이 있습니다 (r- 제곱 0.006). 데이터를 분석 할 때 독립 변수 값을 양수 그룹과 음수 그룹으로 나누면 각 그룹의 종속 변수 평균에 큰 차이가있는 것으로 나타났습니다. 독립 변수 값을 사용하여 점을 10 개의 빈 (분위수)으로 나누면, 십진수와 평균 종속 변수 값 (r- 제곱 0.27) …

10 regression  correlation  linear-model  r-squared