«robust» 태그된 질문

이진 결과 (시작 및 시작하지 않음)로 로지스틱 회귀 분석을 수행하고 있습니다. 필자의 예측 변수는 모두 연속적이거나 이분법적인 변수입니다. Box-Tidwell 방식을 사용하면 연속 예측 변수 중 하나가 로짓의 선형성 가정을 위반할 가능성이 있습니다. 적합도 통계가 적합하다는 문제는 없습니다. 그런 다음 회귀 모델을 다시 실행하여 원래 연속 변수를 다음과 같이 대체했습니다. 첫 …

10 regression  logistic  references  assumptions  robust 

카운트 데이터에 포아송 회귀 모델 을 사용하고 있으며 매개 변수 추정에 강력한 표준 오류를 사용 하지 않는 이유가 있는지 궁금합니다 . 특히 견고하지 않은 내 추정치 중 일부는 중요하지 않지만 (예 : p = 0.13) 견고성이있는 경우에는 중요합니다 (p <0.01). SAS에서는 proc genmod(예 :) 의 반복 된 문장을 사용하여 사용할 …

10 poisson-distribution  robust 

편집을 참조하십시오. 꼬리가 굵은 데이터가있는 경우 student-t 오류로 회귀를 수행하는 것은 직관적 인 방법으로 보입니다. 이 가능성을 탐구하는 동안 나는이 논문에 부딪쳤다. Breusch, TS, Robertson, JC, & Welsh, AH (1997 년 11 월 1 일). 황제의 새로운 옷 : 다변량 회귀 모델에 대한 비판. Statistica Neerlandica, 51, 3.) ( link …

10 regression  mathematical-statistics  modeling  robust 

강력한 추정기의 경우 가우시안 효율 은 무엇을 의미합니까? 예를 들어 가우스 효율은 82 %이고 고 장점은 50 %입니다.QnQnQ_{_n} 참조 : Rousseeuw PJ 및 Croux, C. (1993). "중간 절대 편차를 대체합니다." J. American Statistical Assoc., 88, 1273-1283

10 normal-distribution  scales  robust 

질문 : 부적절한 선형 모델이 실제로 사용되거나 과학 저널에 때때로 설명되는 호기심이 있습니까? 그렇다면 어떤 영역에서 사용됩니까? 그러한 모델의 다른 예가 있습니까? 마지막으로, 이러한 모델에 대해 OLS에서 가져온 표준 오류, , 등이 정확합니까, 아니면 어떻게 수정해야합니까?피피p아르 자형2아르 자형2R^2 배경 : 부적절한 선형 모델은 때때로 문헌에 설명되어 있습니다. 일반적으로 이러한 모델은 …

9 regression  references  linear-model  robust 

강력한 통계 : 영향 함수에 기반한 접근 방식의 180 페이지 에서 다음 질문을 찾습니다. 16 : 위치 불변 추정량에 대해 항상 표시 ε∗≤12ε∗≤12\varepsilon^*\leq\frac{1}{2}. 유한 샘플 항복점에서 해당 상한을 찾습니다.ε∗nεn∗\varepsilon^*_n두 경우 모두 nnn 홀수 또는 nnn 짝수이다. 두 번째 부분 (기간 이후)은 실제로 사소한 것이지만 (첫 번째로 주어진) 질문의 첫 번째 …

9 self-study  robust 

특정 속성을 가진 평균의 강력한 추정을 찾고 있습니다. 이 통계를 계산하려는 요소 세트가 있습니다. 그런 다음 한 번에 하나씩 새 요소를 추가하고 각 추가 요소마다 통계 (온라인 알고리즘이라고도 함)를 다시 계산하고 싶습니다. 이 업데이트 계산이 빠르기를 원합니다. 바람직하게는 O (1), 즉 목록의 크기에 의존하지 않습니다. 일반적인 평균에는이 속성이있어 효율적으로 업데이트 …

9 estimation  mean  robust